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Turtle Trader V1 Strategie

Turtle Trader V1 kombiniert mehrere Momentum-Oszillatoren mit einem gleitenden Durchschnitt als Filter. Eine Long-Position wird eröffnet, wenn der schnelle EMA über dem langsamen EMA liegt und RSI, Stochastik, CCI, Momentum und der Chaikin-Oszillator alle nach oben zeigen. Short-Positionen erfordern die umgekehrten Bedingungen.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Schneller EMA über langsamem EMA (darunter für Shorts)
    • RSI steigend und unter 70 für Longs, RSI fallend und über 30 für Shorts
    • Stochastik %K unter 88 für Longs, über 12 für Shorts
    • CCI und Momentum steigend für Longs, fallend für Shorts
    • Chaikin-Oszillator bewegt sich in Handelsrichtung
  • Long/Short: Beide
  • Ausstiegskriterien: entgegengesetztes Signal
  • Stops: standardmäßig keine
  • Standardwerte:
    • FastMaPeriod = 10
    • SlowMaPeriod = 50
    • RsiPeriod = 14
    • StochPeriod = 14
    • CciPeriod = 20
    • MomentumPeriod = 10
    • ChoFastPeriod = 3
    • ChoSlowPeriod = 10
  • Filter:
    • Kategorie: Trendfolge / Momentum
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: EMA, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, Chaikin Oscillator
    • Stops: Keine
    • Komplexität: Fortgeschritten
    • Zeitrahmen: 1 Stunde
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Turtle Trader strategy based on EMA crossover with RSI confirmation.
/// </summary>
public class TurtleTraderV1Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TurtleTraderV1Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast MA", "Fast EMA period", "General");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow MA", "Slow EMA period", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "Data");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}