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Strategie zum Schließen bei Kijun-Sen-Kreuzung

Diese Strategie dient als Handelsmanagement-Tool. Sie schließt bestehende Positionen, wenn der Schlusskurs die Kijun-sen-Linie des Ichimoku-Indikators kreuzt.

Während der Ausführung abonniert die Strategie Kerzen und berechnet den Kijun-sen-Wert. Wenn eine Long-Position vorhanden ist und der Preis unter die Kijun-Linie um einen konfigurierbaren Versatz fällt, wird die Position geschlossen. Wenn eine Short-Position offen ist und der Preis über die Linie steigt, wird die Position ebenfalls geschlossen. Die Strategie eröffnet keine neuen Trades.

Details

  • Einstiegskriterien: Die Strategie eröffnet keine neuen Trades; sie verwaltet nur bestehende Positionen.
  • Long/Short: Beide (Schließen).
  • Ausstiegskriterien: Schlusskurs kreuzt die Kijun-sen-Linie um den angegebenen Versatz.
  • Stops: Keine.
  • Standardwerte:
    • KijunPeriod = 50
    • PointsToCross = 0
    • CandleType = 5 Minuten
  • Filter:
    • Kategorie: Handelsmanagement
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Ichimoku
    • Stops: Nein
    • Komplexität: Grundlegend
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Niedrig
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover strategy inspired by Kijun-sen cross concept.
/// </summary>
public class CloseCrossKijunSenStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CloseCrossKijunSenStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Parameters");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Parameters");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}