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E TurboFx-Strategie

Momentum-Umkehr-Strategie, adaptiert vom MQL5-Experten "e-TurboFx". Das System beobachtet eine Reihe von Kerzen, deren Körper in dieselbe Richtung wachsen. Nach mehreren bärischen Kerzen mit sich ausdehnenden Körpern kauft die Strategie und erwartet eine Gegenbewegung. Nach mehreren bullischen Kerzen mit wachsenden Körpern verkauft sie. Optionaler Stop-Loss und Take-Profit werden in rohen Preispunkten gesetzt.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: N aufeinanderfolgende bärische Kerzen und jeder Körper größer als der vorherige
    • Short: N aufeinanderfolgende bullische Kerzen und jeder Körper größer als der vorherige
  • Long/Short: Beide
  • Ausstiegskriterien: Stop-Loss oder Take-Profit
  • Stops: Punkte über StartProtection
  • Standardwerte:
    • BarsCount = 3
    • StopLossPoints = 700
    • TakeProfitPoints = 1200
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame()
  • Filter:
    • Kategorie: Price Action
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Keine
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Grundlegend
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Reversal candle pattern strategy with EMA filter.
/// </summary>
public class ETurboFxStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private int _bearCount;
	private int _bullCount;
	private decimal _prevBody;
	private bool _hasPrev;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ETurboFxStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter period", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_bearCount = 0;
		_bullCount = 0;
		_prevBody = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var body = Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice);

		if (candle.ClosePrice < candle.OpenPrice)
		{
			_bearCount++;
			if (_hasPrev && body > _prevBody)
				_bearCount = Math.Min(_bearCount, 10);
			else
				_bearCount = 1;

			_bullCount = 0;
		}
		else if (candle.ClosePrice > candle.OpenPrice)
		{
			_bullCount++;
			if (_hasPrev && body > _prevBody)
				_bullCount = Math.Min(_bullCount, 10);
			else
				_bullCount = 1;

			_bearCount = 0;
		}
		else
		{
			_bearCount = 0;
			_bullCount = 0;
		}

		_prevBody = body;
		_hasPrev = true;

		// Buy reversal after 3 bearish candles when price above EMA
		if (_bearCount >= 3 && candle.ClosePrice > emaVal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Sell reversal after 3 bullish candles when price below EMA
		else if (_bullCount >= 3 && candle.ClosePrice < emaVal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}