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Strategie PZ Parabolic SAR EA

Diese Strategie repliziert den PZ Parabolic SAR-Experten. Sie verwendet zwei Parabolic SAR-Indikatoren mit unterschiedlichen Schritt- und Maximalbeschleunigungseinstellungen. Der "Trade"-SAR erkennt die Trendrichtung für Einstiege, während der "Stop"-SAR dem Preis enger folgt und Ausstiege auslöst, wenn der Trend sich umkehrt.

Die Risikosteuerung erfolgt über den Average True Range (ATR). Beim Öffnen einer Position wird ein anfänglicher ATR-basierter Stop gesetzt. Optional kann ein ATR-basierter Trailing-Stop den Stop enger ziehen, wenn sich der Preis zugunsten des Trades bewegt. Die Strategie unterstützt auch Teilschließungen: Sobald der Gewinn die anfängliche Stop-Distanz überschreitet, wird die Hälfte der Position geschlossen und der Stop auf Break-Even verschoben.

Die Strategie funktioniert in Long- und Short-Richtung und operiert nur auf abgeschlossenen Kerzen. Es werden Marktorders ohne tatsächliche Stop-Orders verwendet.

Details

  • Einstiegskriterien: Preis über/unter dem Trade-SAR und dem Stop-SAR in dieselbe Richtung.
  • Long/Short: Beide Richtungen.
  • Ausstiegskriterien: Stop-SAR kreuzt den Preis oder ATR-Trailing-Stop wird getroffen.
  • Stops: ATR-basierter Stop mit optionalem Trailing und Break-Even.
  • Standardwerte:
    • TradeStep = 0.002
    • TradeMax = 0.2
    • StopStep = 0.004
    • StopMax = 0.4
    • AtrPeriod = 30
    • AtrMultiplier = 2.5
    • UseTrailing = false
    • TrailingAtrPeriod = 30
    • TrailingAtrMultiplier = 1.75
    • PartialClosing = true
    • PercentageToClose = 0.5
    • BreakEven = true
    • LotSize = 0.1
    • CandleType = TimeFrame(5m)
  • Filter:
    • Kategorie: Trend
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Parabolic SAR, ATR
    • Stops: ATR, Trailing
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Intraday (5m)
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Parabolic SAR crossover strategy.
/// </summary>
public class PzParabolicSarEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _sarStep;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sarMax;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevSar;
	private bool _hasPrev;

	public decimal SarStep { get => _sarStep.Value; set => _sarStep.Value = value; }
	public decimal SarMax { get => _sarMax.Value; set => _sarMax.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public PzParabolicSarEaStrategy()
	{
		_sarStep = Param(nameof(SarStep), 0.02m)
			.SetDisplay("SAR Step", "Acceleration step", "Indicators");
		_sarMax = Param(nameof(SarMax), 0.2m)
			.SetDisplay("SAR Max", "Maximum acceleration", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0;
		_prevSar = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sar = new ParabolicSar { AccelerationStep = SarStep, AccelerationMax = SarMax };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(sar, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sarVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevClose = close;
			_prevSar = sarVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevClose <= _prevSar && close > sarVal;
		var crossDown = _prevClose >= _prevSar && close < sarVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevClose = close;
		_prevSar = sarVal;
	}
}