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Universeller Investor Strategie

Überblick

Die Universeller Investor Strategie nutzt das Kreuzen zwischen dem Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA) und dem Linear Gewichteten Gleitenden Durchschnitt (LWMA), um die Marktrichtung zu bestimmen. Die Trendstärke wird bestätigt, indem geprüft wird, dass sich beide Durchschnitte in dieselbe Richtung bewegen.

Logik

  • Kauf-Einstieg: LWMA liegt über EMA und beide Durchschnitte steigen.
  • Verkauf-Einstieg: LWMA liegt unter EMA und beide Durchschnitte fallen.
  • Kauf-Ausstieg: LWMA kreuzt unter EMA.
  • Verkauf-Ausstieg: LWMA kreuzt über EMA.

Die Strategie reduziert die Positionsgröße nach aufeinanderfolgenden Verlusttrades, wenn der Reduktionsfaktor aktiviert ist.

Parameter

Name Beschreibung
MovingPeriod Länge für EMA- und LWMA-Berechnungen.
DecreaseFactor Lot-Reduktionsfaktor nach Verlusten (0 deaktiviert die Reduktion).
CandleType Kerzendatentyp für Berechnungen.
Volume Basis-Handelsvolumen aus den Strategieeinstellungen.

Hinweise

  • Funktioniert nur mit abgeschlossenen Kerzen.
  • Verwendet die High-Level-StockSharp-API mit Indikatorbindung.
  • Keine Python-Version vorhanden.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on EMA and WMA crossover with trend confirmation.
/// </summary>
public class UniversalInvestorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _movingPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevLwma;
	private bool _hasPrev;

	public int MovingPeriod { get => _movingPeriod.Value; set => _movingPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public UniversalInvestorStrategy()
	{
		_movingPeriod = Param(nameof(MovingPeriod), 23)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Moving Period", "Smoothing period for EMA and WMA", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for calculations", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = 0;
		_prevLwma = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = MovingPeriod };
		var lwma = new WeightedMovingAverage { Length = MovingPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ema, lwma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue, decimal lwmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevEma = emaValue;
			_prevLwma = lwmaValue;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var openBuy = lwmaValue > emaValue && lwmaValue > _prevLwma && emaValue > _prevEma;
		var openSell = lwmaValue < emaValue && lwmaValue < _prevLwma && emaValue < _prevEma;
		var closeBuy = lwmaValue < emaValue;
		var closeSell = lwmaValue > emaValue;

		if (Position > 0 && closeBuy)
		{
			SellMarket();
		}
		else if (Position < 0 && closeSell)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (Position == 0)
		{
			if (openBuy && !closeBuy)
				BuyMarket();
			else if (openSell && !closeSell)
				SellMarket();
		}

		_prevEma = emaValue;
		_prevLwma = lwmaValue;
	}
}