Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

Sophia 1_1-Strategie

Sophia 1_1 ist eine Grid-basierte Martingale-Handelsstrategie. Die Strategie eröffnet eine Position nach vier aufeinanderfolgenden Kerzen in dieselbe Richtung:

  • Vier steigende Kerzen lösen einen Short-Einstieg aus.
  • Vier fallende Kerzen lösen einen Long-Einstieg aus.

Sobald der Markt betreten wurde, fügt der Algorithmus jedes Mal Positionen hinzu, wenn sich der Kurs um eine feste Anzahl von Kursschritten (Pip Step) gegen die aktuelle Position bewegt. Das Volumen jedes zusätzlichen Trades wird mit Lot Exponent multipliziert, wodurch ein klassisches Martingale-Grid entsteht.

Das Risikomanagement erfolgt durch Take Profit, Stop Loss und einen optionalen Trailing-Stop. Der Trailing-Mechanismus startet, sobald der Gewinn Trail Start erreicht, und verfolgt das Stop-Level um Trail Stop Kursschritte.

Parameter

  • Volume – Basisvolumen für den ersten Trade.
  • Pip Step – Distanz in Kursschritten vor dem Hinzufügen einer neuen Position.
  • Lot Exponent – Multiplikator für das Volumen jedes zusätzlichen Trades.
  • Max Trades – maximale Anzahl von Positionen im Grid.
  • Take Profit – Gewinnziel in Kursschritten vom durchschnittlichen Einstiegspreis.
  • Stop Loss – Verlustschwelle in Kursschritten vom durchschnittlichen Einstiegspreis.
  • Use Trailing – Trailing-Stop aktivieren oder deaktivieren.
  • Trail Start – erforderlicher Gewinn, bevor der Trailing-Stop aktiv wird.
  • Trail Stop – Distanz des Trailing-Stops in Kursschritten.
  • Candle Type – Zeitrahmen der Kerzen für Berechnungen.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Grid mean-reversion strategy. Enters on 3-bar momentum, exits at SMA or ATR stop.
/// </summary>
public class Sophia11Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prev1, _prev2, _prev3;

	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Sophia11Strategy()
	{
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA for exit target", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR for stops", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prev1 = _prev2 = _prev3 = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };
		var atr = new StandardDeviation { Length = AtrPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(sma, atr, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sma, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (_prev3 > 0)
		{
			// 3-bar declining => counter-trend buy
			if (_prev1 < _prev2 && _prev2 < _prev3 && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0) BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			// 3-bar rising => counter-trend sell
			else if (_prev1 > _prev2 && _prev2 > _prev3 && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0) SellMarket();
				SellMarket();
			}
			// Exit long at SMA or ATR stop
			else if (Position > 0 && (close >= sma || (atr > 0 && close < sma - atr * 3)))
			{
				SellMarket();
			}
			// Exit short at SMA or ATR stop
			else if (Position < 0 && (close <= sma || (atr > 0 && close > sma + atr * 3)))
			{
				BuyMarket();
			}
		}

		_prev3 = _prev2;
		_prev2 = _prev1;
		_prev1 = close;
	}
}