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Contrarian-Handels-MA-Strategie

Ein wöchentliches Contrarian-System, das frühere Hochs, Tiefs und einen gleitenden Durchschnitt auswertet, um am Ende jeder Woche Trades zu eröffnen. Die Position wird unabhängig von der Richtung eine Woche lang gehalten.

Die Methode ist für die wichtigsten Währungspaare konzipiert, kann aber auf jeden liquiden Vermögenswert mit Wochendaten angewendet werden.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Kauf: Vorwochenschluss über dem höchsten Hoch des Analysezeitraums oder der gleitende Durchschnitt über der Wocheneröffnung.
    • Verkauf: Vorwochenschluss unter dem niedrigsten Tief des Analysezeitraums oder der gleitende Durchschnitt unter der Wocheneröffnung.
  • Long/Short: Beide.
  • Ausstiegskriterien: Position wird nach einer Haltedauer von einer Woche geschlossen.
  • Stops: Keine.
  • Zeitrahmen: Wochenkerzen.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Weekly contrarian strategy using moving average and extreme price levels.
/// </summary>
public class ContrarianTradeMaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _calcPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private int _barsInPosition;
	private decimal _prevHighest;
	private decimal _prevLowest;
	private decimal _prevSma;
	private bool _hasPrev;

	public int CalcPeriod { get => _calcPeriod.Value; set => _calcPeriod.Value = value; }
	public int MaPeriod { get => _maPeriod.Value; set => _maPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ContrarianTradeMaStrategy()
	{
		_calcPeriod = Param(nameof(CalcPeriod), 10)
			.SetDisplay("Calc Period", "Lookback period for extremes", "General");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetDisplay("MA Period", "Moving average period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0;
		_barsInPosition = 0;
		_prevHighest = 0;
		_prevLowest = 0;
		_prevSma = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = CalcPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = CalcPeriod };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, sma, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest, decimal sma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			_prevHighest = highest;
			_prevLowest = lowest;
			_prevSma = sma;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (_prevHighest < _prevClose && Position <= 0)
			{
				BuyMarket();
				_barsInPosition = 0;
			}
			else if (_prevLowest > _prevClose && Position >= 0)
			{
				SellMarket();
				_barsInPosition = 0;
			}
			else if (_prevSma > candle.OpenPrice && Position <= 0)
			{
				BuyMarket();
				_barsInPosition = 0;
			}
			else if (_prevSma < candle.OpenPrice && Position >= 0)
			{
				SellMarket();
				_barsInPosition = 0;
			}
		}
		else
		{
			_barsInPosition++;

			if (_barsInPosition >= CalcPeriod)
			{
				if (Position > 0)
					SellMarket();
				else
					BuyMarket();

				_barsInPosition = 0;
			}
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevHighest = highest;
		_prevLowest = lowest;
		_prevSma = sma;
	}
}