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Exp ATR-Trailing-Strategie

Dieses Beispiel zeigt, wie bestehende Positionen mit einem Trailing-Stop auf Basis des Average True Range (ATR)-Indikators verwaltet werden. Die Strategie erzeugt keine Einstiegssignale; sie passt lediglich das Ausstiegsniveau einer offenen Position entsprechend der Marktvolatilität an.

Funktionsweise

  1. Die Strategie abonniert Kerzendaten eines gewählten Zeitrahmens.
  2. Auf jeder Kerze wird ein AverageTrueRange-Indikator berechnet.
  3. Für Long-Positionen wird der Stop-Level auf Close - ATR * BuyFactor angehoben.
  4. Für Short-Positionen wird der Stop-Level auf Close + ATR * SellFactor gesenkt.
  5. Wenn der Preis das Trailing-Niveau kreuzt, wird die Position zum Marktpreis geschlossen.

Der Trailing-Stop bewegt sich nur in Richtung des Trades und zieht sich nie zurück, was einen volatilitätsangepassten Ausstieg bietet.

Parameter

Name Beschreibung
AtrPeriod ATR-Berechnungsperiode.
BuyFactor Multiplikator für den ATR beim Trailing einer Long-Position.
SellFactor Multiplikator für den ATR beim Trailing einer Short-Position.
CandleType Zeitrahmen der für die Analyse verwendeten Kerzen.

Verwendungshinweise

  • Strategie einem Instrument zuordnen und eine Position manuell oder über eine andere Strategie eröffnen.
  • Geeignet für das Risikomanagement, bei dem Ausstiege unabhängig von Einstiegen gesteuert werden.
  • Der Chartbereich zeigt Kerzen, ATR-Werte und ausgeführte Trades für die visuelle Analyse.

Referenzen

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ATR trailing stop strategy. Enters on EMA crossover, exits when ATR trailing stop is hit.
/// </summary>
public class ExpAtrTrailingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _stdPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stdFactor;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEma;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEma;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _longTrail;
	private decimal _shortTrail;
	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int StdPeriod { get => _stdPeriod.Value; set => _stdPeriod.Value = value; }
	public decimal StdFactor { get => _stdFactor.Value; set => _stdFactor.Value = value; }
	public int FastEma { get => _fastEma.Value; set => _fastEma.Value = value; }
	public int SlowEma { get => _slowEma.Value; set => _slowEma.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ExpAtrTrailingStrategy()
	{
		_stdPeriod = Param(nameof(StdPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("StdDev Period", "StdDev period", "Indicators");

		_stdFactor = Param(nameof(StdFactor), 2m)
			.SetDisplay("StdDev Factor", "StdDev multiplier for trailing stop", "Indicators");

		_fastEma = Param(nameof(FastEma), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA for entry", "Indicators");

		_slowEma = Param(nameof(SlowEma), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA for entry", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_longTrail = 0;
		_shortTrail = 0;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEma };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEma };
		var stdDev = new StandardDeviation { Length = StdPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, stdDev, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow, decimal stdVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Trail management
		if (Position > 0)
		{
			var stop = candle.ClosePrice - stdVal * StdFactor;
			if (stop > _longTrail)
				_longTrail = stop;

			if (candle.LowPrice <= _longTrail)
			{
				SellMarket();
				_longTrail = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			var stop = candle.ClosePrice + stdVal * StdFactor;
			if (stop < _shortTrail || _shortTrail == 0)
				_shortTrail = stop;

			if (candle.HighPrice >= _shortTrail)
			{
				BuyMarket();
				_shortTrail = 0;
			}
		}

		// Entry signals
		if (_hasPrev && stdVal > 0)
		{
			var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
			var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

			if (crossUp && Position <= 0)
			{
				BuyMarket();
				_longTrail = candle.ClosePrice - stdVal * StdFactor;
				_shortTrail = 0;
			}
			else if (crossDown && Position >= 0)
			{
				SellMarket();
				_shortTrail = candle.ClosePrice + stdVal * StdFactor;
				_longTrail = 0;
			}
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
		_hasPrev = true;
	}
}