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Sharpe Ratio Forced Selling — Strategie

Die Sharpe Ratio Forced Selling Strategie geht long, wenn die rollende Sharpe Ratio unter einen negativen Schwellenwert fällt, und schließt die Position, wenn sie über einen positiven Schwellenwert steigt oder der Haltezeitraum eine Grenze überschreitet. Renditen können über logarithmische oder einfache Änderungen berechnet und um einen risikofreien Zinssatz bereinigt werden.

Details

  • Einstiegskriterien: Sharpe Ratio unter EntrySharpeThreshold.
  • Long/Short: Nur Long.
  • Ausstiegskriterien: Sharpe Ratio über ExitSharpeThreshold oder Haltezeitraum überschreitet MaxHoldingDays.
  • Stops: Nein.
  • Standardwerte:
    • Length = 8
    • EntrySharpeThreshold = -5
    • ExitSharpeThreshold = 13
    • MaxHoldingDays = 80
    • UseLogReturns = true
    • RiskFreeRateAnnual = 0
    • PeriodsPerYear = 252
  • Filter:
    • Kategorie: Mean Reversion
    • Richtung: Long
    • Indikatoren: Sharpe Ratio
    • Stops: Nein
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Mittelfristig
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Sharpe ratio forced selling strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class SharpeRatioForcedSellingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SharpeRatioForcedSellingStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var prevF = 0m; var prevS = 0m; var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
		{
			if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
			if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed) return;
			if (!init) { prevF = f; prevS = s; init = true; return; }
			if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
			{
				if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0) { BuyMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
				else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0) { SellMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
			}
			prevF = f; prevS = s;
		}).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}
}