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RSI-Kreuzungs-Strategie mit Zinseszins (Monatlich)

Diese Strategie investiert das gesamte Kapital, wenn der monatliche RSI über seinem SMA schließt, und steigt aus, wenn RSI unter den SMA fällt. Gewinne werden dem Kapital für den Zinseszinseffekt hinzugefügt.

Backtests deuten auf eine durchschnittliche Jahresrendite von etwa 20% hin. Funktioniert am besten bei Aktien.

Details

  • Einstiegskriterien: RSI über seinem SMA
  • Long/Short: Long
  • Ausstiegskriterien: RSI unter seinem SMA
  • Stops: Nein
  • Standardwerte:
    • CandleType = 1 Monat
    • RsiPeriod = 14
    • InitialCapital = 100000
  • Filter:
    • Kategorie: Trendfolge
    • Richtung: Nur Long
    • Indikatoren: RSI, SMA
    • Stops: Nein
    • Komplexität: Anfänger
    • Zeitrahmen: Monatlich
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI crossover with compounding monthly strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class RsiCrossoverWithCompoundingMonthlyStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public RsiCrossoverWithCompoundingMonthlyStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var prevF = 0m; var prevS = 0m; var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
		{
			if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
			if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed) return;
			if (!init) { prevF = f; prevS = s; init = true; return; }
			if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
			{
				if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0) { BuyMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
				else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0) { SellMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
			}
			prevF = f; prevS = s;
		}).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}
}