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Resampling-Filterpaket-Strategie

Diese Strategie sampelt den Preis alle N Bars und glättet ihn mit einem gleitenden Durchschnitt. Sie geht long, wenn der gefilterte Wert steigt und der Preis darüber liegt, und short, wenn der gefilterte Wert fällt und der Preis darunter liegt.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: Filterneigung ist aufwärts gerichtet und Schlusskurs liegt über dem Filter.
    • Short: Filterneigung ist abwärts gerichtet und Schlusskurs liegt unter dem Filter.
  • Ausstiegskriterien: entgegengesetztes Signal.
  • Stops: Keine.
  • Standardwerte:
    • BarsPerSample = 5
    • MovingAverageType = EMA
    • MaPeriod = 9
  • Filter:
    • Kategorie: Trendfolge
    • Richtung: Long & Short
    • Indikatoren: Gleitender Durchschnitt
    • Komplexität: Einfach
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Resampling filter pack strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class ResamplingFilterPackStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ResamplingFilterPackStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var prevF = 0m; var prevS = 0m; var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
		{
			if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
			if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed) return;
			if (!init) { prevF = f; prevS = s; init = true; return; }
			if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
			{
				if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0) { BuyMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
				else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0) { SellMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
			}
			prevF = f; prevS = s;
		}).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}
}