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Strategie Renko RSI

Strategie, die Renko-Bausteine anhand von RSI-Überkauft-/Überverkauft-Signalen handelt.

Tests zeigen moderate Performance und funktioniert am besten auf Märkten mit klaren Renko-Trends.

Renko RSI verwendet Renko-Bausteine aus dem ATR und wendet einen kurzen RSI an. Ein Kreuzen über das überverkaufte Niveau löst einen Kauf aus, während ein Fallen unter das überkaufte Niveau einen Verkauf auslöst.

Details

  • Einstiegskriterien: RSI kreuzt überverkaufte oder überkaufte Niveaus.
  • Long/Short: Beide Richtungen.
  • Ausstiegskriterien: entgegengesetztes Signal.
  • Stops: Nein.
  • Standardwerte:
    • RenkoAtrLength = 14
    • RsiLength = 2
    • RsiOverbought = 80
    • RsiOversold = 20
    • CandleType = Renko ATR(14)
  • Filter:
    • Kategorie: Momentum
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: RSI, Renko
    • Stops: Nein
    • Komplexität: Grundlegend
    • Zeitrahmen: Renko
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Renko RSI strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class RenkoRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public RenkoRsiStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var prevF = 0m; var prevS = 0m; var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
		{
			if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
			if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed) return;
			if (!init) { prevF = f; prevS = s; init = true; return; }
			if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
			{
				if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0) { BuyMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
				else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0) { SellMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
			}
			prevF = f; prevS = s;
		}).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}
}