Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

Reflex Oszillator-Strategie

Diese Strategie verwendet John Ehlers' Reflex Oscillator. Sie geht long, wenn der Oszillator über eine obere Schwelle kreuzt, und short, wenn er unter eine untere Schwelle kreuzt. Positionen werden geschlossen, wenn der Oszillator zur Nulllinie zurückkehrt.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: Oszillator kreuzt über UpperLevel.
    • Short: Oszillator kreuzt unter LowerLevel.
  • Long/Short: Beide Seiten.
  • Ausstiegskriterien:
    • Long-Position: Oszillator kreuzt unter null.
    • Short-Position: Oszillator kreuzt über null.
  • Stops: Nein.
  • Standardwerte:
    • ReflexPeriod = 20.
    • SuperSmootherPeriod = 8.
    • PostSmoothPeriod = 33.
    • UpperLevel = 1.
    • LowerLevel = -1.
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame().
  • Filter:
    • Kategorie: Oszillator
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Einzeln
    • Stops: Nein
    • Komplexität: Fortgeschritten
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Reflex oscillator strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class ReflexOscillatorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ReflexOscillatorStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var prevF = 0m; var prevS = 0m; var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
		{
			if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
			if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed) return;
			if (!init) { prevF = f; prevS = s; init = true; return; }
			if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
			{
				if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0) { BuyMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
				else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0) { SellMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
			}
			prevF = f; prevS = s;
		}).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}
}