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Strategie Pivot Point Supertrend

Strategie, die Pivot Points mit einem ATR-basierten Supertrend kombiniert, um Trendwenden zu erfassen.

Pivot Points definieren eine dynamische Mittellinie. Ein ATR-Multiplikator bildet obere und untere Bänder, die dem Kurs folgen. Wenn der Trend die Richtung wechselt, eröffnet die Strategie entsprechend eine Position.

Details

  • Einstiegskriterien: Signale basierend auf Pivot Points und ATR Supertrend.
  • Long/Short: Beide Richtungen.
  • Ausstiegskriterien: Gegensätzliches Signal.
  • Stops: Nein.
  • Standardwerte:
    • PivotPeriod = 2
    • AtrFactor = 3m
    • AtrPeriod = 10
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filter:
    • Kategorie: Trend
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Pivot Points, ATR
    • Stops: Nein
    • Komplexität: Grundlegend
    • Zeitrahmen: Intraday (5m)
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel

Berechnung und Ausführung

Nur abgeschlossene Kerzen werden verwendet. Ein Pivot-Hoch/-Tief muss strikt über/unter allen PivotPeriod Kerzen auf jeder Seite liegen und wird erst nach Abschluss der rechten Kerzen bestätigt. Erfüllt eine Kerze beide Bedingungen, hat das Hoch Vorrang. Der erste Pivot initialisiert center; danach gilt (2 * center + pivot) / 3.

Die Pivot-Bänder verwenden Wilder ATR: Mittelwert der ersten AtrPeriod True Ranges, danach Glättung mit Gewicht 1 / AtrPeriod. Grundwerte für Unterstützung/Widerstand sind center ± AtrFactor * ATR. Unterstützung übernimmt das Maximum aus Grundwert und Vorwert, wenn der vorige Schlusskurs über der vorigen Unterstützung liegt; sonst wird sie zurückgesetzt. Widerstand übernimmt das Minimum, wenn der vorige Schlusskurs unter dem vorigen Widerstand liegt; sonst wird er zurückgesetzt. Schlusskurs strikt über dem vorigen Widerstand schaltet aufwärts, strikt unter der vorigen Unterstützung abwärts; sonst bleibt die Richtung. Initialrichtung ist aufwärts; Initialisierung ist kein Signal.

Wilder ATR und eine bestätigte Pivot-Mitte müssen bereit sein. Nur ein Richtungswechsel der Pivot-Bänder eröffnet eine Position: aufwärts Long, abwärts Short. Initialrichtung ist aufwärts; die Initialisierung erzeugt keine Order. Jedes Gegensignal kehrt die ganze Position mit einer Market-Order von Volume + abs(Position) um; ein Einstieg ohne Position nutzt Volume. Kein SMA, separater Preis-SuperTrend, Datumsfilter, keine Wartefrist und keine Schutzstopps.

Pivot-Konzept: Pivot Point Supertrend von LonesomeTheBlue. Die obigen Regeln definieren das bidirektionale Modell dieses Beispiels.

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Trades direction changes of ATR bands around a center of confirmed swing pivots.
/// </summary>
public class PivotPointSupertrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _pivotPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrFactor;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly List<(decimal High, decimal Low)> _pivots = [];
	private decimal? _center;
	private decimal? _support;
	private decimal? _resistance;
	private decimal? _previousClose;
	private bool? _pivotUp;

	/// <summary>
	/// Initializes the published pivot period, ATR settings and five-minute candles.
	/// </summary>
	public PivotPointSupertrendStrategy()
	{
		_pivotPeriod = Param(nameof(PivotPeriod), 2).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Pivot Period", "Finished candles on each side of a confirmed pivot", "Indicators");
		_atrFactor = Param(nameof(AtrFactor), 3m).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Factor", "ATR width of the pivot bands", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 10).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "Wilder ATR period of the pivot bands", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of finished candles", "General");
	}

	/// <summary>
	/// Number of finished candles required on each side of a pivot.
	/// </summary>
	public int PivotPeriod { get => _pivotPeriod.Value; set => _pivotPeriod.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Wilder ATR multiplier for the pivot bands.
	/// </summary>
	public decimal AtrFactor { get => _atrFactor.Value; set => _atrFactor.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Wilder ATR period.
	/// </summary>
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Candle type; five minutes by default.
	/// </summary>
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		ResetSignals();
	}

	private void ResetSignals()
	{
		_pivots.Clear();
		_center = _support = _resistance = _previousClose = null;
		_pivotUp = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		ResetSignals();
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.BindEx(atr, ProcessCandle, allowEmpty: true).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;
		var previousClose = _previousClose ?? candle.ClosePrice;
		_previousClose = candle.ClosePrice;
		_pivots.Add((candle.HighPrice, candle.LowPrice));
		if (_pivots.Count > 2 * PivotPeriod + 1)
			_pivots.RemoveAt(0);
		if (_pivots.Count == 2 * PivotPeriod + 1)
		{
			var candidate = _pivots[PivotPeriod];
			var isHigh = true;
			var isLow = true;
			for (var i = 0; i < _pivots.Count; i++)
			{
				if (i == PivotPeriod)
					continue;
				isHigh &= candidate.High > _pivots[i].High;
				isLow &= candidate.Low < _pivots[i].Low;
			}
			if (isHigh || isLow)
			{
				var pivot = isHigh ? candidate.High : candidate.Low;
				_center = _center is decimal center ? (2m * center + pivot) / 3m : pivot;
			}
		}
		var previousPivotUp = _pivotUp;
		if (_center is decimal pivotCenter && atrValue.IsFormed && !atrValue.IsEmpty)
		{
			var width = AtrFactor * atrValue.ToDecimal();
			var oldSupport = _support;
			var oldResistance = _resistance;
			_support = oldSupport is decimal support && previousClose > support ? Math.Max(pivotCenter - width, support) : pivotCenter - width;
			_resistance = oldResistance is decimal resistance && previousClose < resistance ? Math.Min(pivotCenter + width, resistance) : pivotCenter + width;
			_pivotUp = oldResistance is decimal upper && candle.ClosePrice > upper ? true
				: oldSupport is decimal lower && candle.ClosePrice < lower ? false : _pivotUp ?? true;
		}
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;
		if (previousPivotUp == false && _pivotUp == true && Position <= 0m)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (previousPivotUp == true && _pivotUp == false && Position >= 0m)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
	}
}