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Outside-Bar-Strategie

Diese Strategie handelt Ausbrüche aus Outside Bars. Ein bullischer Outside Bar entsteht, wenn das Hoch der aktuellen Kerze über dem vorherigen Hoch und ihr Tief unter dem vorherigen Tief liegt. Orders werden innerhalb der Bar platziert, mit optionaler Teilgewinnmitnahme und Breakeven-Stop-Verschiebung.

Details

  • Einstiegskriterien: Outside Bar mit bullischer oder bärischer Klassifizierung.
  • Long/Short: Beide.
  • Ausstiegskriterien: Stop-Loss oder Take-Profit aus der Bar-Range abgeleitet.
  • Stops: Ja.
  • Standardwerte:
    • CandleType = 5 minute
    • EntryPercentage = 0.5
    • TpPercentage = 1
    • PartialRR = 1
    • PartialExitPercent = 0.5
    • StopLossOffset = 10
  • Filter:
    • Kategorie: Muster
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Candlestick
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class OutsideBarStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public OutsideBarStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_hasPrev = false;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = 20 };
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, (candle, smaVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!sma.IsFormed)
					return;

				if (!_hasPrev)
				{
					_prevHigh = candle.HighPrice;
					_prevLow = candle.LowPrice;
					_hasPrev = true;
					return;
				}

				var isOutsideBar = candle.HighPrice > _prevHigh && candle.LowPrice < _prevLow;

				if (isOutsideBar && candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
				{
					var isBullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;

					if (isBullish && candle.ClosePrice > smaVal && Position <= 0)
					{
						BuyMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
					else if (!isBullish && candle.ClosePrice < smaVal && Position >= 0)
					{
						SellMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
				}

				_prevHigh = candle.HighPrice;
				_prevLow = candle.LowPrice;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}