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Lorenzo SuperScalp-Strategie

Diese Scalping-Strategie kombiniert RSI, Bollinger Bänder und MACD. Sie kauft, wenn der RSI unter 45 liegt, der Preis nahe am unteren Band ist und der MACD nach oben kreuzt. Sie verkauft, wenn der RSI über 55 liegt, der Preis nahe am oberen Band ist und der MACD nach unten kreuzt. Eine Mindestanzahl von Bars zwischen Trades verhindert schnelles Wiedereinsteigen.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: RSI < 45 && Close < LowerBand * 1.02 && MACD kreuzt über die Signallinie.
    • Short: RSI > 55 && Close > UpperBand * 0.98 && MACD kreuzt unter die Signallinie.
  • Long/Short: Beide.
  • Ausstiegskriterien: Gegenseitiges Signal.
  • Stops: Keine.
  • Standardwerte:
    • RSI Length = 14
    • Bollinger Length = 20
    • Bollinger Multiplier = 2
    • MACD Fast = 12
    • MACD Slow = 26
    • MACD Signal = 9
    • Min Bars = 15
  • Filter:
    • Kategorie: Trendfolge
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Mehrere
    • Stops: Nein
    • Komplexität: Moderat
    • Zeitrahmen: Kurzfristig
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class LorenzoSuperScalpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _bbLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int BbLength { get => _bbLength.Value; set => _bbLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public LorenzoSuperScalpStrategy()
	{
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14).SetGreaterThanZero();
		_bbLength = Param(nameof(BbLength), 20).SetGreaterThanZero();
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var bb = new BollingerBands { Length = BbLength, Width = 2m };

		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(rsi, bb, (candle, rsiVal, bbVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!rsiVal.IsFormed || !bbVal.IsFormed)
					return;

				var r = rsiVal.ToDecimal();

				var bbTyped = (BollingerBandsValue)bbVal;
				if (bbTyped.UpBand is not decimal upper || bbTyped.LowBand is not decimal lower)
					return;

				if (candle.OpenTime - lastSignal < cooldown)
					return;

				if (r < 45m && candle.ClosePrice <= lower && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
					lastSignal = candle.OpenTime;
				}
				else if (r > 55m && candle.ClosePrice >= upper && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
					lastSignal = candle.OpenTime;
				}
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, bb);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}