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Strategie Ichimoku Daily Candle X Hull MA X MACD

Diese Strategie kombiniert Ichimoku-Vorlauflinien, die Richtung der Tageskerze, den Hull-Moving-Average-Trend und einen HMA-basierten MACD. Long-Positionen werden eröffnet, wenn alle Komponenten bullisch ausgerichtet sind; Shorts entstehen, wenn alle Bedingungen bärisch werden.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: HMA steigt, aktueller Preis über dem vorherigen HMA, aktuelle Tageskerze höher als die vorherige, SenkouA > SenkouB, MACD-Linie > Signal.
    • Short: HMA fällt, Preis unter dem vorherigen HMA, aktuelle Tageskerze niedriger als die vorherige, SenkouA < SenkouB, MACD-Linie < Signal.
  • Long/Short: Beide Seiten.
  • Ausstiegskriterien: Entgegengesetztes Signal.
  • Stops: Keine.
  • Standardwerte:
    • HmaPeriod = 14
    • ConversionPeriod = 9
    • BasePeriod = 26
    • SpanPeriod = 52
    • MacdFastLength = 12
    • MacdSlowLength = 26
    • MacdSignalLength = 9
    • PriceSource = Open
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame()
  • Filter:
    • Kategorie: Trendfolge
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Ichimoku, Hull MA, MACD
    • Stops: Keine
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class IchimokuDailyCandleXHullMaXMacdStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private decimal _prevFastEma;
	private decimal _prevSlowEma;

	public int FastEmaPeriod { get => _fastEmaPeriod.Value; set => _fastEmaPeriod.Value = value; }
	public int SlowEmaPeriod { get => _slowEmaPeriod.Value; set => _slowEmaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public IchimokuDailyCandleXHullMaXMacdStrategy()
	{
		_fastEmaPeriod = Param(nameof(FastEmaPeriod), 120)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowEmaPeriod = Param(nameof(SlowEmaPeriod), 450)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFastEma = 0m;
		_prevSlowEma = 0m;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastEmaValue, decimal slowEmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFastEma == 0m || _prevSlowEma == 0m)
		{
			_prevFastEma = fastEmaValue;
			_prevSlowEma = slowEmaValue;
			return;
		}
		if (_prevFastEma <= _prevSlowEma && fastEmaValue > slowEmaValue && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (_prevFastEma >= _prevSlowEma && fastEmaValue < slowEmaValue && Position >= 0)
			SellMarket();
		_prevFastEma = fastEmaValue;
		_prevSlowEma = slowEmaValue;
	}
}