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IBS Internal Bar Strength-Strategie

IBS Internal Bar Strength ist eine Mean-Reversion-Strategie, die den Schlusskurs der vorherigen Kerze innerhalb ihrer Range nutzt, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu erkennen. Ein optionaler EMA-Filter richtet die Trades an der Trendrichtung aus, und Einstiege werden nur erlaubt, wenn sich der Preis um einen Mindestprozentsatz vom letzten Einstieg entfernt. Positionen werden geschlossen, wenn der IBS den entgegengesetzten Schwellenwert kreuzt oder die maximale Haltedauer erreicht wird.

Details

  • Daten: Kurskerzen.
  • Einstiegskriterien:
    • Long: IBS unterhalb des Einstiegs-Schwellenwerts, EMA-Bedingung erfüllt und Richtung erlaubt.
    • Short: IBS oberhalb des Ausstiegs-Schwellenwerts, EMA-Bedingung erfüllt und Richtung erlaubt.
  • Ausstiegskriterien: IBS kreuzt den entgegengesetzten Schwellenwert oder Handelsdauerlimit.
  • Stops: Zeitbasierter Ausstieg.
  • Standardwerte:
    • IbsEntryThreshold = 0.09
    • IbsExitThreshold = 0.985
    • EmaPeriod = 220
    • MinEntryPct = 0
    • MaxTradeDuration = 14
  • Filter:
    • Kategorie: Mean Reversion
    • Richtung: Long & Short
    • Indikatoren: IBS, EMA
    • Komplexität: Niedrig
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class IbsInternalBarStrengthStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private decimal _prevFastEma;
	private decimal _prevSlowEma;

	public int FastEmaPeriod { get => _fastEmaPeriod.Value; set => _fastEmaPeriod.Value = value; }
	public int SlowEmaPeriod { get => _slowEmaPeriod.Value; set => _slowEmaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public IbsInternalBarStrengthStrategy()
	{
		_fastEmaPeriod = Param(nameof(FastEmaPeriod), 120)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowEmaPeriod = Param(nameof(SlowEmaPeriod), 450)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFastEma = 0m;
		_prevSlowEma = 0m;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastEmaValue, decimal slowEmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFastEma == 0m || _prevSlowEma == 0m)
		{
			_prevFastEma = fastEmaValue;
			_prevSlowEma = slowEmaValue;
			return;
		}
		if (_prevFastEma <= _prevSlowEma && fastEmaValue > slowEmaValue && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (_prevFastEma >= _prevSlowEma && fastEmaValue < slowEmaValue && Position >= 0)
			SellMarket();
		_prevFastEma = fastEmaValue;
		_prevSlowEma = slowEmaValue;
	}
}