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Kurzfristiger Long-Trade-Finder für Bullische Divergenz

Diese Strategie sucht nach bullischen Divergenzen zwischen Preis und RSI. Wenn der Preis ein tieferes Tief markiert, aber der RSI ein höheres Tief innerhalb eines festgelegten Pivot-Bereichs bildet und der stündliche RSI unter 40 liegt, geht die Strategie eine Long-Position ein. Die Position wird geschlossen, wenn der RSI über einen Schwellenwert steigt, eine bärische Divergenz erscheint oder der Stop-Loss ausgelöst wird.

  • Einstiegsbedingungen:
    • Aktuelles Tief liegt unter dem Preis des vorherigen Pivot-Tiefs.
    • RSI bildet ein höheres Tief unter RsiBullConditionMin und der vorherige Pivot tritt innerhalb von 5–50 Bars auf.
    • Stündlicher RSI liegt unter RsiHourEntryThreshold.
    • Schlusskurs liegt unter dem Preis des vorherigen Pivot-Tiefs.
  • Ausstiegsbedingungen:
    • RSI kreuzt SellWhenRsi nach oben.
    • Bärische Divergenz: Preis markiert ein höheres Hoch, während RSI ein niedrigeres Hoch markiert.
    • Stop-Loss über StartProtection bei StopLossPercent aktiviert.
  • Indikatoren: RSI.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bullish divergence strategy using EMA crossover for trend detection.
/// Enters long on golden cross, short on death cross.
/// </summary>
public class BullishDivergenceShortTermLongTradeFinderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFastEma;
	private decimal _prevSlowEma;

	public int FastEmaPeriod { get => _fastEmaPeriod.Value; set => _fastEmaPeriod.Value = value; }
	public int SlowEmaPeriod { get => _slowEmaPeriod.Value; set => _slowEmaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BullishDivergenceShortTermLongTradeFinderStrategy()
	{
		_fastEmaPeriod = Param(nameof(FastEmaPeriod), 120)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowEmaPeriod = Param(nameof(SlowEmaPeriod), 450)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFastEma = 0m;
		_prevSlowEma = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastEmaValue, decimal slowEmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFastEma == 0m || _prevSlowEma == 0m)
		{
			_prevFastEma = fastEmaValue;
			_prevSlowEma = slowEmaValue;
			return;
		}

		if (_prevFastEma <= _prevSlowEma && fastEmaValue > slowEmaValue && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevFastEma >= _prevSlowEma && fastEmaValue < slowEmaValue && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}

		_prevFastEma = fastEmaValue;
		_prevSlowEma = slowEmaValue;
	}
}