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Bitcoin Liquiditäts-Ausbruch-Strategie

Diese Strategie geht Long-Positionen ein, wenn Liquidität und Volatilität hoch sind und der kurzfristige Trend bullisch ist. Hohe Liquidität ist definiert als Volumen über seinem gleitenden Durchschnitt multipliziert mit einem Schwellenwert. Volatilität wird bestätigt, wenn ATR seinen gleitenden Durchschnitt überschreitet.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Volumen > SMA(Volumen) * LiquidityThreshold
    • Preisänderung (%) > PriceChangeThreshold
    • Schneller SMA > Langsamer SMA
    • RSI < 65
    • ATR > SMA(ATR,10)
  • Long/Short: Nur Long.
  • Ausstiegskriterien: Schneller SMA kreuzt langsamen SMA nach unten oder RSI > 70.
  • Stops: Optionale Stop-Loss- und Take-Profit-Prozentsätze.
  • Standardwerte:
    • LiquidityThreshold = 1.3
    • PriceChangeThreshold = 1.5
    • VolatilityPeriod = 14
    • LiquidityPeriod = 20
    • FastMaPeriod = 9
    • SlowMaPeriod = 21
    • RsiPeriod = 14
    • StopLossPercent = 0.5
    • TakeProfitPercent = 7
  • Filter:
    • Kategorie: Ausbruch
    • Richtung: Long
    • Indikatoren: SMA, RSI, ATR
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: 1h
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bitcoin liquidity breakout strategy using EMA crossover.
/// Enters long on golden cross, short on death cross.
/// </summary>
public class BitcoinLiquidityBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFastEma;
	private decimal _prevSlowEma;

	public int FastEmaPeriod { get => _fastEmaPeriod.Value; set => _fastEmaPeriod.Value = value; }
	public int SlowEmaPeriod { get => _slowEmaPeriod.Value; set => _slowEmaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BitcoinLiquidityBreakoutStrategy()
	{
		_fastEmaPeriod = Param(nameof(FastEmaPeriod), 120)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowEmaPeriod = Param(nameof(SlowEmaPeriod), 450)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFastEma = 0m;
		_prevSlowEma = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastEmaValue, decimal slowEmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFastEma == 0m || _prevSlowEma == 0m)
		{
			_prevFastEma = fastEmaValue;
			_prevSlowEma = slowEmaValue;
			return;
		}

		if (_prevFastEma <= _prevSlowEma && fastEmaValue > slowEmaValue && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevFastEma >= _prevSlowEma && fastEmaValue < slowEmaValue && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}

		_prevFastEma = fastEmaValue;
		_prevSlowEma = slowEmaValue;
	}
}