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Bias-Ratio-Strategie

Die Bias-Ratio-Strategie handelt Ausbrüche basierend auf der Preisabweichung von langfristigen gleitenden Durchschnitten. Sie vergleicht den Schlusskurs sowohl mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) als auch mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA). Eine Long-Position wird eröffnet, wenn der Preis die EMA um ein bestimmtes Verhältnis übersteigt, und eine Short-Position, wenn der Preis um dasselbe Verhältnis unter die SMA fällt.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • close / EMA >= 1 + BiasThreshold → Long einsteigen.
    • close / SMA <= 1 - BiasThreshold → Short einsteigen.
  • Long/Short: Beide Richtungen.
  • Ausstiegskriterien:
    • Das entgegengesetzte Signal schließt und kehrt Positionen um.
  • Stops: Keine.
  • Standardwerte:
    • MaPeriod = 200
    • BiasThreshold = 0.025
  • Filter:
    • Kategorie: Trendfolge
    • Richtung: Long & Short
    • Indikatoren: EMA, SMA
    • Stops: Nein
    • Komplexität: Niedrig
    • Zeitrahmen: Beliebig
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bias Ratio Strategy - trades when price deviates from moving averages by a threshold.
/// </summary>
public class BiasRatioStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _biasThreshold;

	private decimal _prevBiasEma;
	private decimal _prevBiasSma;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int MaPeriod { get => _maPeriod.Value; set => _maPeriod.Value = value; }
	public decimal BiasThreshold { get => _biasThreshold.Value; set => _biasThreshold.Value = value; }

	public BiasRatioStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 200)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Moving average period", "Indicators");

		_biasThreshold = Param(nameof(BiasThreshold), 0.015m)
			.SetDisplay("Bias Threshold", "Price deviation ratio from MA", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevBiasEma = 0m;
		_prevBiasSma = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = MaPeriod };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (emaValue <= 0 || smaValue <= 0)
			return;

		var biasEma = candle.ClosePrice / emaValue - 1m;
		var biasSma = candle.ClosePrice / smaValue - 1m;

		// Long: price crosses above threshold from EMA
		var longSignal = _prevBiasEma <= BiasThreshold && biasEma > BiasThreshold;
		// Short: price crosses below negative threshold from SMA
		var shortSignal = _prevBiasSma >= -BiasThreshold && biasSma < -BiasThreshold;

		if (longSignal && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (shortSignal && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}

		_prevBiasEma = biasEma;
		_prevBiasSma = biasSma;
	}
}