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Drei-EMA-Cross-Strategie

Die Three EMA Cross-Strategie kombiniert einen klassischen schnellen/langsamen gleitenden Durchschnitt-Crossover mit einem längeren Trendfilter. Nachdem die schnelle EMA die langsame EMA von unten kreuzt, wartet die Strategie auf einen Pullback zur schnellen EMA, während der Schlusskurs über einer breiteren Trend-EMA verbleibt. Dieses Setup versucht, Fortsetzungsbewegungen nach einer kurzen Korrektur innerhalb des vorherrschenden Trends zu erfassen.

Positionen werden beendet, wenn das Momentum nachlässt und die schnelle EMA wieder unter die langsame EMA fällt. Ein prozentualer Stop Loss schützt die Position, wenn der Kurs gegen den Trade läuft. Die Technik funktioniert gut auf Märkten mit anhaltenden Trends und vermeidet tendenziell choppy Ranges.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Aktueller schneller EMA-Cross über langsamer EMA innerhalb der letzten N Bars.
    • Aktueller Schlusskurs ≥ schnelle EMA und Sitzungstief ≤ schnelle EMA.
    • Trend-EMA ≤ aktueller Schlusskurs.
  • Long/Short: Nur Long.
  • Ausstiegskriterien:
    • Schnelle EMA fällt unter langsame EMA.
  • Stops: Stop Loss bei stop_loss_percent des Einstiegspreises.
  • Standardwerte:
    • FastEmaLength = 10
    • SlowEmaLength = 20
    • TrendEmaLength = 100
    • StopLossPercent = 2.0
    • CrossBackBars = 10
  • Filter:
    • Kategorie: Trendfolge
    • Richtung: Long
    • Indikatoren: EMA
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Beliebig
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Three EMA Cross Strategy.
/// Uses fast/slow EMA crossover with trend EMA filter.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA while above trend EMA.
/// Sells when fast EMA crosses below slow EMA while below trend EMA.
/// </summary>
public class ThreeEmaCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _trendEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ExponentialMovingAverage _fastEma;
	private ExponentialMovingAverage _slowEma;
	private ExponentialMovingAverage _trendEma;

	private decimal _prevFastEma;
	private decimal _prevSlowEma;
	private int _cooldownRemaining;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastEmaLength
	{
		get => _fastEmaLength.Value;
		set => _fastEmaLength.Value = value;
	}

	public int SlowEmaLength
	{
		get => _slowEmaLength.Value;
		set => _slowEmaLength.Value = value;
	}

	public int TrendEmaLength
	{
		get => _trendEmaLength.Value;
		set => _trendEmaLength.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	public ThreeEmaCrossStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA length", "Moving Averages");

		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA length", "Moving Averages");

		_trendEmaLength = Param(nameof(TrendEmaLength), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trend EMA", "Trend EMA length", "Moving Averages");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 10)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fastEma = null;
		_slowEma = null;
		_trendEma = null;
		_prevFastEma = 0;
		_prevSlowEma = 0;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		_slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		_trendEma = new ExponentialMovingAverage { Length = TrendEmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_fastEma, _slowEma, _trendEma, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _fastEma);
			DrawIndicator(area, _slowEma);
			DrawIndicator(area, _trendEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal fastEma, decimal slowEma, decimal trendEma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fastEma.IsFormed || !_slowEma.IsFormed || !_trendEma.IsFormed)
		{
			_prevFastEma = fastEma;
			_prevSlowEma = slowEma;
			return;
		}

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFastEma = fastEma;
			_prevSlowEma = slowEma;
			return;
		}

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevFastEma = fastEma;
			_prevSlowEma = slowEma;
			return;
		}

		if (_prevFastEma == 0 || _prevSlowEma == 0)
		{
			_prevFastEma = fastEma;
			_prevSlowEma = slowEma;
			return;
		}

		// EMA crossovers
		var crossUp = fastEma > slowEma && _prevFastEma <= _prevSlowEma;
		var crossDown = fastEma < slowEma && _prevFastEma >= _prevSlowEma;

		// Buy: fast crosses above slow + price above trend EMA
		if (crossUp && candle.ClosePrice > trendEma && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Sell: fast crosses below slow + price below trend EMA
		else if (crossDown && candle.ClosePrice < trendEma && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit long: fast crosses below slow
		else if (Position > 0 && crossDown)
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit short: fast crosses above slow
		else if (Position < 0 && crossUp)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}

		_prevFastEma = fastEma;
		_prevSlowEma = slowEma;
	}
}