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Multi-Timeframe Bollinger Bands-Strategie

Wendet Bollinger Bands sowohl auf einem primären als auch auf einem höheren Zeitrahmen an. Handelt, wenn der Kurs die Bänder des höheren Zeitrahmens durchsticht, und filtert Einstiege optional mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Das Ziel ist es, Extremwerte gegen den übergeordneten Trend zu faden.

Die Strategie unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen. Ein Stop-Loss-Prozentsatz kann für das Risikomanagement aktiviert werden. Der Einsatz mehrerer Zeitrahmen hilft, Trades gegen die dominante Marktstruktur zu vermeiden.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: Schluss unter dem unteren Band des höheren Zeitrahmens und über dem MA-Filter (falls aktiviert).
    • Short: Schluss über dem oberen Band des höheren Zeitrahmens und unter dem MA-Filter (falls aktiviert).
  • Ausstiegskriterien:
    • Long: Preis schließt über dem oberen Band des aktuellen Zeitrahmens.
    • Short: Preis schließt unter dem unteren Band des aktuellen Zeitrahmens.
  • Indikatoren:
    • Bollinger Bands auf zwei Zeitrahmen (Länge 20, Multiplikator 2)
    • Optionaler EMA-Filter (Periode 200)
  • Stops: Optionaler Stop-Loss über StartProtection (%-basiert).
  • Standardwerte:
    • BBLength = 20
    • BBMultiplier = 2.0
    • UseMaFilter = False
    • MaLength = 200
    • SLPercent = 2
  • Filter:
    • Gegentrend mit MTF-Kontext
    • Zeitrahmen: Haupt 5m, MTF 60m standardmäßig
    • Indikatoren: Bollinger Bands, EMA
    • Stops: Optional
    • Komplexität: Moderat
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Multi-Timeframe Bollinger Bands Strategy.
/// Uses two BB periods: a short-period BB for exit signals
/// and a long-period BB (simulating higher timeframe) for entry signals.
/// Buys when price touches long-period lower BB, exits at short-period upper BB.
/// </summary>
public class MtfBbStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleTypeParam;
	private readonly StrategyParam<int> _bbShortLength;
	private readonly StrategyParam<int> _bbLongLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bbMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private BollingerBands _bbShort;
	private BollingerBands _bbLong;

	private int _cooldownRemaining;

	public MtfBbStrategy()
	{
		_candleTypeParam = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle type", "Candle type for strategy calculation.", "General");

		_bbShortLength = Param(nameof(BbShortLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Short Length", "Short-period Bollinger Bands", "Bollinger Bands");

		_bbLongLength = Param(nameof(BbLongLength), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Long Length", "Long-period Bollinger Bands (MTF proxy)", "Bollinger Bands");

		_bbMultiplier = Param(nameof(BBMultiplier), 2.0m)
			.SetDisplay("BB StdDev", "Standard deviation multiplier", "Bollinger Bands");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 10)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "Risk");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleTypeParam.Value;
		set => _candleTypeParam.Value = value;
	}

	public int BbShortLength
	{
		get => _bbShortLength.Value;
		set => _bbShortLength.Value = value;
	}

	public int BbLongLength
	{
		get => _bbLongLength.Value;
		set => _bbLongLength.Value = value;
	}

	public decimal BBMultiplier
	{
		get => _bbMultiplier.Value;
		set => _bbMultiplier.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_bbShort = null;
		_bbLong = null;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_bbShort = new BollingerBands { Length = BbShortLength, Width = BBMultiplier };
		_bbLong = new BollingerBands { Length = BbLongLength, Width = BBMultiplier };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(_bbShort, _bbLong, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _bbShort);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bbShortValue, IIndicatorValue bbLongValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_bbShort.IsFormed || !_bbLong.IsFormed)
			return;

		if (bbShortValue.IsEmpty || bbLongValue.IsEmpty)
			return;

		var bbShort = (BollingerBandsValue)bbShortValue;
		var bbLong = (BollingerBandsValue)bbLongValue;

		if (bbShort.UpBand is not decimal shortUpper || bbShort.LowBand is not decimal shortLower)
			return;
		if (bbLong.UpBand is not decimal longUpper || bbLong.LowBand is not decimal longLower)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			return;
		}

		// Buy: price touches long-period lower BB (oversold on higher timeframe)
		if (candle.ClosePrice <= longLower && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Sell: price touches long-period upper BB (overbought on higher timeframe)
		else if (candle.ClosePrice >= longUpper && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit long at short-period upper BB
		else if (Position > 0 && candle.ClosePrice >= shortUpper)
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit short at short-period lower BB
		else if (Position < 0 && candle.ClosePrice <= shortLower)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
	}
}