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Strategie Bärisches Verlassenes Baby

Das Bärische Verlassene Baby spiegelt die bullishe Version wider, signalisiert jedoch ein potenzielles Top. Es zeigt einen Gap-Up-Doji gefolgt von einem Gap-Down, der die mittlere Kerze isoliert oberhalb der vorherigen Range zurücklässt.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 79%. Es funktioniert am besten auf dem Aktienmarkt.

Die Strategie geht short, wenn die dritte Kerze mit einem Gap unter den Doji fällt, um vom abrupten Stimmungswechsel zu profitieren.

Das Risiko ist durch einen Stop knapp oberhalb des Doji-Hochs begrenzt, falls der Kurs sich erholt.

Details

  • Einstiegskriterien: Mustererkennung
  • Long/Short: Beide
  • Ausstiegskriterien: Stop-Loss oder entgegengesetztes Signal
  • Stops: Ja, prozentbasiert
  • Standardwerte:
    • CandleType = 15 minute
    • DojiBodyPercent = 10
    • StopLossPercent = 2 Der Markt handelt rund um die Uhr, daher haben Kerzenspannen fast nie Lücken (im Beispielmonat gibt es höchstens ein solches bärisches Muster); die Lücken werden zwischen den Kerzenkörpern gemessen. Der Körper des Doji beträgt höchstens DojiBodyPercent seiner Spanne. Die Strategie verkauft nur, zum Schluss der dritten Kerze; der Stop liegt StopLossPercent über dem Doji-Hoch, und die Position schließt, wenn eine Kerze darüber schließt.
  • Filter:
    • Kategorie: Muster
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Candlestick
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bearish Abandoned Baby strategy.
/// While flat it sells after a bullish candle, a doji whose body gaps above the first body, and a bearish candle whose body gaps below the doji.
/// The stop lies StopLossPercent above the doji's high, and a close beyond it closes the position.
/// </summary>
public class BearishAbandonedBabyStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _dojiBodyPercent;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<ICandleMessage> _candles = [];
	private decimal _stopPrice;

	/// <summary>
	/// Largest body of the doji, in percent of its range.
	/// </summary>
	public decimal DojiBodyPercent
	{
		get => _dojiBodyPercent.Value;
		set => _dojiBodyPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Distance of the stop beyond the pattern, in percent.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public BearishAbandonedBabyStrategy()
	{
		_dojiBodyPercent = Param(nameof(DojiBodyPercent), 10m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Doji Body %", "Largest body of the doji, in percent of its range", "Pattern");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Distance of the stop beyond the pattern, in percent", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candles.Clear();
		_stopPrice = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_candles.Clear();
		_stopPrice = default;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_candles.Add(candle);

		if (_candles.Count > 3)
			_candles.RemoveAt(0);

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (Position < 0)
		{
			if (candle.ClosePrice >= _stopPrice)
				BuyMarket(-Position);

			return;
		}

		if (Position != 0 || _candles.Count < 3)
			return;

		var c0 = _candles[0];
		var c1 = _candles[1];
		var c2 = _candles[2];

		if (!(c0.ClosePrice > c0.OpenPrice && Math.Abs(c1.ClosePrice - c1.OpenPrice) <= (c1.HighPrice - c1.LowPrice) * DojiBodyPercent / 100m && Math.Min(c1.OpenPrice, c1.ClosePrice) > Math.Max(c0.OpenPrice, c0.ClosePrice) && c2.ClosePrice < c2.OpenPrice && Math.Max(c2.OpenPrice, c2.ClosePrice) < Math.Min(c1.OpenPrice, c1.ClosePrice)))
			return;

		SellMarket(Volume);
		_stopPrice = c1.HighPrice * (1 + StopLossPercent / 100m);
	}
}