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Strategie CCI Hook Reversal

Die CCI Hook Reversal-Strategie verwendet den Commodity Channel Index als Auslöser, wenn er sich von einem extremen Wert wegbewegt. Nachdem der Indikator über +100 oder unter -100 gedrückt hat, schnellt er häufig schnell zurück, da der Schwung nachlässt.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 169%. Die Strategie funktioniert am besten am Kryptomarkt.

Long-Trades treten auf, wenn CCI aus dem überverkauften Bereich nach oben dreht, während der Preis noch ein marginales neues Tief druckt. Shorts werden eingeleitet, wenn CCI aus dem überkauften Bereich dreht, während der Preis neue Hochs erreicht.

Jeder Trade trägt einen kleinen festen Stop und wird beendet, wenn der CCI in die entgegengesetzte Richtung hakt oder der Stop erreicht wird.

Details

  • Einstiegskriterien: Indikatorsignal
  • Long/Short: Beide
  • Ausstiegskriterien: Stop-Loss oder entgegengesetztes Signal
  • Stops: Ja, prozentbasiert
  • Standardwerte:
    • CandleType = 15 Minuten
    • StopLoss = 2%
  • Filter:
    • Kategorie: Umkehr
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: CCI
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// CCI Hook Reversal strategy.
/// Enters long when CCI hooks up from oversold zone.
/// Enters short when CCI hooks down from overbought zone.
/// Exits when CCI crosses zero.
/// Uses cooldown to control trade frequency.
/// </summary>
public class CciHookReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _oversoldLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _overboughtLevel;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal? _prevCci;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// CCI period.
	/// </summary>
	public int CciPeriod
	{
		get => _cciPeriod.Value;
		set => _cciPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Oversold level.
	/// </summary>
	public int OversoldLevel
	{
		get => _oversoldLevel.Value;
		set => _oversoldLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Overbought level.
	/// </summary>
	public int OverboughtLevel
	{
		get => _overboughtLevel.Value;
		set => _overboughtLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public CciHookReversalStrategy()
	{
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 20)
			.SetRange(14, 30)
			.SetDisplay("CCI Period", "Period for CCI", "CCI");

		_oversoldLevel = Param(nameof(OversoldLevel), -100)
			.SetRange(-150, -50)
			.SetDisplay("Oversold", "Oversold level", "CCI");

		_overboughtLevel = Param(nameof(OverboughtLevel), 100)
			.SetRange(50, 150)
			.SetDisplay("Overbought", "Overbought level", "CCI");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = null;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevCci = null;
		_cooldown = 0;

		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(cci, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, cci);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_prevCci == null)
		{
			_prevCci = cciValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevCci = cciValue;
			return;
		}

		// Hook up from oversold
		var oversoldHookUp = _prevCci < OversoldLevel && cciValue > _prevCci;
		// Hook down from overbought
		var overboughtHookDown = _prevCci > OverboughtLevel && cciValue < _prevCci;

		if (Position == 0 && oversoldHookUp)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position == 0 && overboughtHookDown)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position > 0 && cciValue < 0)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && cciValue > 0)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_prevCci = cciValue;
	}
}