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Volumen-Anstieg (Volume Surge)

Der Volumen-Anstieg erkennt ungewöhnlich hohes Volumen im Verhältnis zum gleitenden Durchschnitt. Wenn die Ratio den definierten Multiplikator überschreitet, signalisiert dies starkes Interesse und eine mögliche Fortsetzung in der Richtung des Kurses relativ zu seinem gleitenden Durchschnitt.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 52 %. Die Strategie eignet sich am besten für den Kryptomarkt.

Trades werden nur bei einem Anstieg eingeleitet und geschlossen, sobald das Volumen wieder unter den Durchschnitt fällt oder der Stop-Loss erreicht wird.

Dieser einfache Ansatz erfasst Momentum, das durch plötzliche Marktbeteiligung ausgelöst wird.

Details

  • Einstiegskriterien: Volumen-Ratio über VolumeSurgeMultiplier.
  • Long/Short: Beide Richtungen.
  • Ausstiegskriterien: Volumen fällt unter den Durchschnitt oder Stop.
  • Stops: Ja.
  • Standardwerte:
    • MAPeriod = 20
    • VolumeAvgPeriod = 20
    • VolumeSurgeMultiplier = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filter:
    • Kategorie: Ausbruch
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Volume
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Grundlegend
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Volume Surge strategy.
/// Long: Price above MA with volume confirmation.
/// Short: Price below MA with volume confirmation.
/// Exit: Price crosses MA.
/// </summary>
public class VolumeSurgeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMa;
	private decimal _prevVolume;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// MA Period.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize <see cref="VolumeSurgeStrategy"/>.
	/// </summary>
	public VolumeSurgeStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for price MA", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 50, 10);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevMa = default;
		_prevVolume = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevClose = 0;
		_prevMa = 0;
		_prevVolume = 0;
		_cooldown = 0;

		var ma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_prevClose == 0)
		{
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			_prevMa = maValue;
			_prevVolume = candle.TotalVolume;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			_prevMa = maValue;
			_prevVolume = candle.TotalVolume;
			return;
		}

		var crossUp = _prevClose <= _prevMa && candle.ClosePrice > maValue;
		var crossDown = _prevClose >= _prevMa && candle.ClosePrice < maValue;
		var volumeRising = candle.TotalVolume > _prevVolume;

		if (Position == 0 && crossUp && volumeRising)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position == 0 && crossDown && volumeRising)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position > 0 && crossDown)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && crossUp)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevMa = maValue;
		_prevVolume = candle.TotalVolume;
	}
}