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Donchian-Kanal

Strategie basierend auf dem Donchian-Kanal.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 52%. Die Strategie funktioniert am besten im Kryptomarkt.

Der Donchian-Kanal-Ausbruch handelt neue Hochs und Tiefs basierend auf dem Kanalbereich. Ein Schlusskurs über dem oberen Band signalisiert Stärke, während ein Fall unter das untere Band Shorts einlädt. Ausstiege erfolgen, wenn der Preis zum Mittelpunkt zurückkommt.

Der Kanal wird aus dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief über ein Lookback-Fenster berechnet. Wenn der Preis diese Grenzen durchbricht, erwartet das System eine Volatilitätsexpansion und positioniert sich entsprechend.

Details

  • Einstiegskriterien: Signale basierend auf Price Action.
  • Long/Short: Beide Richtungen.
  • Ausstiegskriterien: Gegensätzliches Signal.
  • Stops: Nein.
  • Standardwerte:
    • ChannelPeriod = 20
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filter:
    • Kategorie: Trend
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Price Action
    • Stops: Nein
    • Komplexität: Grundlegend
    • Zeitrahmen: Intraday (5m)
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Donchian Channel.
/// It enters long position when price breaks through the upper band and short position when price breaks through the lower band.
/// </summary>
public class DonchianChannelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	// Current state
	private decimal _prevClosePrice;
	private decimal _prevUpperBand;
	private decimal _prevLowerBand;

	/// <summary>
	/// Period for Donchian Channel.
	/// </summary>
	public int ChannelPeriod
	{
		get => _channelPeriod.Value;
		set => _channelPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize the Donchian Channel strategy.
	/// </summary>
	public DonchianChannelStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 1000)
			.SetDisplay("Channel Period", "Period for Donchian Channel calculation", "Indicators")
			
			.SetOptimize(10, 50, 5);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClosePrice = default;
		_prevUpperBand = default;
		_prevLowerBand = default;

	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		// Create indicators
		var donchian = new DonchianChannels { Length = ChannelPeriod };

		// Create subscription and bind indicators
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(donchian, ProcessCandle)
			.Start();

		// Setup chart visualization if available
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, donchian);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue donchianValue)
	{
		// Skip unfinished candles
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Check if strategy is ready to trade
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var donchianTyped = (DonchianChannelsValue)donchianValue;
		
		if (donchianTyped.UpperBand is not decimal upperValue ||
			donchianTyped.LowerBand is not decimal lowerValue ||
			donchianTyped.Middle is not decimal midValue)
		{
			return;
		}

		// Skip the first received value for proper comparison
		if (_prevUpperBand == 0)
		{
			_prevClosePrice = candle.ClosePrice;
			_prevUpperBand = upperValue;
			_prevLowerBand = lowerValue;
			return;
		}

		// Check for breakouts
		var isUpperBreakout = candle.ClosePrice > _prevUpperBand && _prevClosePrice <= _prevUpperBand;
		var isLowerBreakout = candle.ClosePrice < _prevLowerBand && _prevClosePrice >= _prevLowerBand;

		// Entry logic - breakout reversal
		if (isUpperBreakout && Position <= 0)
		{
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}
		else if (isLowerBreakout && Position >= 0)
		{
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}

		// Update previous values
		_prevClosePrice = candle.ClosePrice;
		_prevUpperBand = upperValue;
		_prevLowerBand = lowerValue;
	}
}