Контроль просадки капитала
English | 中文 | Español | Deutsch | Português | 日本語
Эта схема строит кривую капитала по прибыли и убытку стратегии, хранит постоянный максимум, один раз записывает в журнал каждое новое превышение порога просадки и выполняет намеренно редкий защищённый цикл длинных позиций, чтобы значения счёта менялись во время тестирования.
Обзор стратегии
- Завершённые пятиминутные свечи BTCUSDT задают единый такт выборки. Параллельная подписка Level 1 на лучшую цену покупки поддерживает актуальную оценку нереализованной прибыли и убытка между выборками по свечам.
- Блок изменения прибыли и убытка обновляет скрытые хранилища реализованного и нереализованного результата в своём событийном темпе. На каждой завершённой свече оба последних значения вместе со Start Balance ровно один раз поступают в формулу
Equity = Start Balance + Realized P&L + Unrealized P&L. max(сохранённый максимум, капитал)поддерживает максимум капитала за весь прогон. Сформированный Highest(2) подтверждает этот монотонный поток и добавляет прогрев на одну выборку, не сокращая историю максимума.- Просадка рассчитывается как
(Peak - Equity) / Peak * 100. Comparison проверяетDrawdown >= Drawdown Alert, а Crossing вместе с логическим хранилищем передаёт в журнал только новое пересечение порога снизу вверх. - Modify position открывает одну рыночную длинную позицию из нулевой позиции. Абсолютная защита закрывает её, а таймер на 1 440 свечей разрешает следующий вход только после пяти дней последующих пятиминутных свечей.
Правила входа и выхода
- Длинный вход: после формирования Highest(2) доступный Flag входа передаёт Volume 1 в блок Modify position с Buy, OpenPosition и MarketOrder. Поэтому первая попытка входа выполняется на второй завершённой свече.
- Короткий вход: схема не открывает короткие позиции. Сделки Sell служат защитными выходами из длинной позиции.
- Выход: Position protection отправляет рыночный выход после благоприятного движения на 0.04 или неблагоприятного движения на 0.03 в абсолютных единицах цены. Исполнение входа запускает задержку на 1 440 последующих свечей; выход таймера, а не исполнение сделки выхода, сбрасывает Flag входа и повторно разрешает вход.
Параметры
| Параметр | Значение по умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| BTC Data Security | BTCUSDT@BNBFT | Инструмент для подписок Candles, Level 1 и Strategy trades. Для транзакций и расчёта прибыли и убытка задайте Strategy Security тот же инструмент. |
| Candle Series | 00:05:00 | Интервал завершённых свечей и такт выборок капитала и шагов задержки. |
| Start Balance | 1000 | Базовая сумма, добавляемая к реализованной и нереализованной прибыли и убытку при расчёте капитала. |
| Peak Confirmation Length | 2 | Длина Highest для монотонного потока постоянного максимума; торговля задерживается до второй выборки. |
| Drawdown Alert, % | 1 | Запись в журнал создаётся, когда просадка достигает или превышает этот уровень снизу. |
| Volume | 1 | Объём каждого длинного входа. |
| Entry Cooldown N | 1440 | Число последующих завершённых пятиминутных свечей между разрешёнными входами, равное пяти дням. |
| Take Distance | 0.04 | Благоприятное абсолютное расстояние цены, закрывающее длинную позицию по рынку. |
| Stop Distance | 0.03 | Неблагоприятное абсолютное расстояние цены, закрывающее длинную позицию по рынку. |
Детали схемы
- Variable BTC передаёт инструмент в завершённые Candles, Level 1 с лучшей ценой покупки и Strategy trades. Торговые блоки используют Strategy Security и Strategy Portfolio.
- Скрытые хранилища Variable отделяют событийный поток P&L change от такта свечей. Их фиксированный порядок выдачи предоставляет каждой Formula полный набор входов одной свечи.
- Постоянный максимум начинается с нуля, поэтому изменение Start Balance остаётся корректным. Формула max обновляет это состояние до передачи монотонного результата в сформированный Indicator Highest(2).
- Comparison и Crossing получают порог и просадку в фиксированном порядке. Ложное пересечение при восстановлении игнорируется, а истинное пересечение вверх передаёт сохранённый процент через String Formatter в Notification типа Log.
- Блок задержки Delay получает каждую свечу до решений той же свечи. Исполнение Buy запускает N = 1440, а выход блока сбрасывает Flag входа до поступления разрешённой свечи в Highest.
- Исполнение Buy из Modify position инициализирует локальную Position protection. На графике показаны свечи, выбранные значения капитала, максимум, просадка, оба компонента прибыли и убытка, исполнения входа, защитные исполнения и все исполнения стратегии.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, задайте Strategy Security равным BTCUSDT@BNBFT и запустите схему на встроенной мартовской истории. Перед применением схемы в реальной торговле проверьте масштаб капитала, абсолютные расстояния защиты, процент оповещения и пятидневную задержку для своего инструмента.