エクイティ・ドローダウン監視
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このダイアグラムは、ストラテジーの損益からエクイティ曲線を作成し、永続的なピークを保持し、ドローダウンしきい値の新しい上抜けごとに一度だけログを記録します。また、バックテスト中に監視対象の口座値が変化するよう、意図的に間隔を空けた保護付きロングサイクルを実行します。
ストラテジー概要
- 完了した5分足 BTCUSDT ローソク足が唯一のサンプリングクロックになります。並行する Level 1 の最良買気配購読により、ローソク足サンプル間も未実現損益の評価が更新されます。
- P&L change は固有のイベント頻度で、サイレントな実現損益と未実現損益の保存値を更新します。各完了ローソク足は、両方の最新値と Start Balance を一度ずつ解放し、
Equity = Start Balance + Realized P&L + Unrealized P&Lを計算します。 max(保存ピーク, エクイティ)は全実行期間のエクイティピークを維持します。形成済み値だけを出力する Highest(2) がこの単調ピーク系列を確認し、ピーク履歴を短縮せずに1サンプルのウォームアップを追加します。- ドローダウンは
(Peak - Equity) / Peak * 100です。Comparison がDrawdown >= Drawdown Alertを確認し、Crossing とブール保存値が新しい上向きしきい値交差だけをログへ渡します。 - Modify position はポジションがないときに成行ロングを1つ建てます。絶対距離の保護が決済し、1,440本のローソク足タイマーにより、その後の5分足が5日分完了してから次のエントリーが許可されます。
エントリーと決済のルール
- ロングエントリー：Highest(2) の形成後、利用可能なエントリー Flag が Volume 1 を Buy、OpenPosition、MarketOrder に設定した Modify position ブロックへ渡します。したがって、最初のエントリー試行は2本目の完了ローソク足で行われます。
- ショートエントリー：このダイアグラムはショートポジションを建てません。Sell 約定はロングポジションの保護決済です。
- 決済：Position protection は、価格が有利な方向へ 0.04、または不利な方向へ 0.03 の絶対価格単位だけ動くと成行決済を発注します。エントリー約定がその後1,440本のクールダウンを開始し、決済約定ではなくタイマーがエントリー可能状態をリセットします。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| BTC Data Security | BTCUSDT@BNBFT | Candles、Level 1、Strategy trades の購読に使う銘柄です。取引と損益計算の Strategy Security も同じ銘柄に設定します。 |
| Candle Series | 00:05:00 | 完了ローソク足の時間枠であり、エクイティサンプルとクールダウンステップのクロックです。 |
| Start Balance | 1000 | エクイティ計算時に実現損益と未実現損益へ加える基準額です。 |
| Peak Confirmation Length | 2 | 単調な永続ピーク系列に対する Highest の長さです。取引は2回目のサンプルまで待機します。 |
| Drawdown Alert, % | 1 | ドローダウンが下側からこの水準に達するか超えるとログを記録します。 |
| Volume | 1 | 各ロングエントリーの数量です。 |
| Entry Cooldown N | 1440 | 許可されるエントリー間に必要な、その後の完了5分足の本数です。5日間に相当します。 |
| Take Distance | 0.04 | ロングを成行決済する有利な絶対価格距離です。 |
| Stop Distance | 0.03 | ロングを成行決済する不利な絶対価格距離です。 |
ダイアグラムの詳細
- BTC Variable は、完了 Candles、最良買気配 Level 1、Strategy trades に銘柄を供給します。取引ブロックは Strategy Security と Strategy Portfolio を使用します。
- サイレントな Variable 保存値は、イベント駆動の P&L change 系列をローソク足クロックから分離します。固定された解放順序により、各 Formula は同じローソク足の完全な入力セットを受け取ります。
- 永続ピークはゼロから開始するため、Start Balance を変更しても正しく動作します。max Formula がその状態を更新してから、単調な出力を形成済み Indicator Highest(2) へ渡します。
- Comparison と Crossing は、固定順序でしきい値とドローダウンを受け取ります。回復時の false 交差は無視され、上向きの true 交差だけが保存済みパーセントを String Formatter 経由で Log Notification へ渡します。
- クールダウンの Delay ブロックは、同じローソク足の決定より先に各ローソク足を処理します。Buy 約定が N = 1440 を開始し、その出力が対象ローソク足の Highest 到達前にエントリー Flag をリセットします。
- Modify position の Buy 約定がローカルな Position protection を初期化します。チャートにはローソク足、サンプリングしたエクイティ、ピーク、ドローダウン、2つの損益成分、エントリー約定、保護決済約定、全ストラテジー約定が表示されます。
使用方法
.json ファイルを Designer にインポートし、Strategy Security を BTCUSDT@BNBFT に設定して、同梱の3月履歴で実行します。ライブ取引で使う前に、銘柄に合わせてエクイティのスケール、絶対保護距離、アラート率、5日間のクールダウンを確認してください。