Monitor de drawdown do patrimônio

Este diagrama constrói uma curva de patrimônio a partir do P&L da estratégia, mantém um pico persistente, registra cada novo rompimento do limite de drawdown apenas uma vez e executa um ciclo comprado protegido deliberadamente espaçado para que os valores monitorados da conta mudem durante o backtest.

schema

Visão geral da estratégia

Candles BTCUSDT concluídos de cinco minutos fornecem o único relógio de amostragem. Uma assinatura Level 1 paralela do melhor preço de compra mantém ativa a avaliação do P&L não realizado entre as amostras de candles.
P&L change atualiza armazenamentos silenciosos de P&L realizado e não realizado em seu próprio ritmo de eventos. Cada candle concluído libera uma vez os dois valores mais recentes e Start Balance para Equity = Start Balance + Realized P&L + Unrealized P&L.
max(pico armazenado, patrimônio) mantém o pico de patrimônio de toda a execução. Highest(2), configurado para emitir apenas valores formados, confirma esse fluxo de pico monotônico e introduz uma amostra de aquecimento sem encurtar o histórico do pico.
O drawdown é (Peak - Equity) / Peak * 100. Comparison verifica Drawdown >= Drawdown Alert, enquanto Crossing e um armazenamento booleano encaminham ao log apenas um novo cruzamento ascendente do limite.
Modify position abre uma posição comprada a mercado quando a posição está zerada. A proteção com distâncias absolutas a fecha, e um temporizador de 1.440 candles permite a próxima entrada somente após cinco dias de candles subsequentes de cinco minutos.

Regras de entrada e saída

Entrada comprada: depois que Highest(2) estiver formado, um Flag de entrada disponível envia Volume 1 a um bloco Modify position com Buy, OpenPosition e MarketOrder. Assim, a primeira tentativa de entrada ocorre no segundo candle concluído.
Entrada vendida: o diagrama não abre posições vendidas. As execuções Sell são saídas protetoras da posição comprada.
Saída: Position protection envia uma saída a mercado após um movimento favorável de 0.04 ou desfavorável de 0.03 em unidades absolutas de preço. A execução da entrada inicia o intervalo de 1.440 candles subsequentes; o temporizador, e não a execução da saída, redefine a disponibilidade de entrada.

Parâmetros

Parâmetro	Padrão	Descrição
BTC Data Security	BTCUSDT@BNBFT	Instrumento usado pelas assinaturas Candles, Level 1 e Strategy trades. Defina Strategy Security para o mesmo instrumento nas transações e no P&L.
Candle Series	00:05:00	Intervalo de candles concluídos e relógio das amostras de patrimônio e etapas do intervalo.
Start Balance	1000	Valor-base adicionado ao P&L realizado e não realizado ao calcular o patrimônio.
Peak Confirmation Length	2	Comprimento de Highest sobre o fluxo de pico persistente monotônico; adia a negociação até a segunda amostra.
Drawdown Alert, %	1	Um registro é gravado quando o drawdown alcança ou ultrapassa esse nível vindo de baixo.
Volume	1	Quantidade de cada entrada comprada.
Entry Cooldown N	1440	Número de candles concluídos subsequentes de cinco minutos entre entradas permitidas, equivalente a cinco dias.
Take Distance	0.04	Distância absoluta favorável do preço que fecha a posição comprada a mercado.
Stop Distance	0.03	Distância absoluta desfavorável do preço que fecha a posição comprada a mercado.

Detalhes do diagrama

A Variable BTC alimenta Candles concluídos, Level 1 do melhor preço de compra e Strategy trades. Os blocos de negociação usam Strategy Security e Strategy Portfolio.
Armazenamentos Variable silenciosos separam o fluxo orientado a eventos de P&L change do relógio de candles. A ordem fixa de liberação fornece a cada Formula um conjunto completo de entradas do mesmo candle.
O pico persistente começa em zero, portanto alterações em Start Balance continuam válidas. A Formula max atualiza esse estado antes que sua saída monotônica entre no Indicator Highest(2) formado.
Comparison e Crossing recebem o limite e o drawdown em uma ordem fixa. Um cruzamento false na recuperação é ignorado; um cruzamento ascendente true libera a porcentagem armazenada por String Formatter para uma Notification Log.
O bloco de intervalo Delay consome cada candle antes de qualquer decisão do mesmo candle. Uma execução Buy ativa N = 1440, e sua saída redefine o Flag de entrada antes que o candle elegível alcance Highest.
A execução Buy de Modify position inicializa a Position protection local. O gráfico mostra candles, patrimônio amostrado, pico, drawdown, ambos os componentes de P&L, execuções de entrada, execuções protetoras e todas as execuções da estratégia.

Uso

Importe o arquivo .json no Designer, defina Strategy Security como BTCUSDT@BNBFT e execute-o sobre o histórico de março incluído. Antes de usar o diagrama em negociação real, verifique para seu instrumento a escala do patrimônio, as distâncias absolutas de proteção, a porcentagem do alerta e o intervalo de cinco dias.