权益回撤监控

该图表根据策略盈亏构建权益曲线、保存持续峰值、对每次新的回撤阈值突破仅记录一次日志，并运行特意稀疏的受保护多头周期，使回测期间被监控的账户数值产生变化。

schema

策略概览

已完成的五分钟 BTCUSDT K 线提供唯一的采样时钟。并行的 Level 1 最佳买价订阅在 K 线采样之间持续更新未实现盈亏估值。
P&L change 按自身事件频率更新静默的已实现与未实现盈亏存储。每根已完成 K 线将两个最新值和 Start Balance 各释放一次，计算 Equity = Start Balance + Realized P&L + Unrealized P&L。
max(已存峰值, 权益) 维护整个运行期间的权益峰值。仅输出已形成结果的 Highest(2) 确认该单调峰值流，并加入一次采样的预热，而不会缩短峰值历史。
回撤公式为 (Peak - Equity) / Peak * 100。Comparison 验证 Drawdown >= Drawdown Alert，Crossing 与布尔存储仅将新的向上阈值穿越送入日志。
Modify position 从空仓状态建立一个市价多头仓位。绝对距离保护负责平仓，1,440 根 K 线的计时器仅在后续五天的五分钟 K 线结束后允许再次入场。

多头入场：Highest(2) 形成后，可用的入场 Flag 将 Volume 1 送入设置为 Buy、OpenPosition 和 MarketOrder 的 Modify position 模块。因此第一次入场尝试发生在第二根已完成 K 线上。
空头入场：该图表不建立空头仓位。Sell 成交仅用于退出受保护的多头仓位。
出场：价格向有利方向移动 0.04 或向不利方向移动 0.03 个绝对价格单位后，Position protection 提交市价退出。入场成交启动后续 1,440 根 K 线的冷却；重置入场就绪状态的是计时器，而不是出场成交。

参数	默认值	说明
BTC Data Security	BTCUSDT@BNBFT	Candles、Level 1 与 Strategy trades 订阅使用的品种。交易和盈亏计算的 Strategy Security 应设置为同一品种。
Candle Series	00:05:00	已完成 K 线周期，同时作为权益采样和冷却步进的时钟。
Start Balance	1000	计算权益时加到已实现和未实现盈亏上的基准金额。
Peak Confirmation Length	2	单调持续峰值流的 Highest 长度；交易会延迟到第二次采样。
Drawdown Alert, %	1	当回撤从下方向上达到或超过该水平时写入日志。
Volume	1	每次多头入场的数量。
Entry Cooldown N	1440	两次允许入场之间需经过的后续五分钟已完成 K 线数量，等于五天。
Take Distance	0.04	触发市价平多的有利绝对价格距离。
Stop Distance	0.03	触发市价平多的不利绝对价格距离。

BTC Variable 向已完成 Candles、最佳买价 Level 1 和 Strategy trades 提供品种。交易模块使用 Strategy Security 与 Strategy Portfolio。
静默 Variable 存储将事件驱动的 P&L change 流与 K 线时钟分离。固定的释放顺序让每个 Formula 都获得同一根 K 线的一组完整输入。
持续峰值从零开始，因此修改 Start Balance 仍能得到正确结果。max Formula 先更新该状态，再将单调输出送入仅输出已形成结果的 Indicator Highest(2)。
Comparison 与 Crossing 按固定顺序接收阈值和回撤。恢复时的 false 穿越被忽略；向上的 true 穿越通过 String Formatter 将保存的百分比送入 Log Notification。
冷却 Delay 模块在同一根 K 线的任何决策之前接收该 K 线。Buy 成交启动 N = 1440，其输出会在符合条件的 K 线到达 Highest 之前重置入场 Flag。
Modify position 的 Buy 成交初始化局部 Position protection。图表显示 K 线、采样权益、峰值、回撤、两项盈亏成分、入场成交、保护成交和全部策略成交。

将 .json 文件导入 Designer，把 Strategy Security 设置为 BTCUSDT@BNBFT，并在内置的三月历史数据上运行。用于实盘交易前，请针对所用品种核对权益尺度、绝对保护距离、警报百分比和五天冷却时间。