Überwachung des Equity-Drawdowns

Dieses Diagramm erstellt aus dem Strategie-P&L eine Equity-Kurve, speichert ein dauerhaftes Hoch, protokolliert jede neue Überschreitung der Drawdown-Schwelle genau einmal und führt einen bewusst seltenen, abgesicherten Long-Zyklus aus, damit sich die überwachten Kontowerte im Backtest bewegen.

schema

Strategieübersicht

Abgeschlossene Fünf-Minuten-Kerzen für BTCUSDT bilden den einzigen Abtasttakt. Ein paralleles Level-1-Abonnement des besten Geldkurses hält die Bewertung des nicht realisierten P&L zwischen den Kerzenabtastungen aktuell.
P&L change aktualisiert stille Speicher für realisierten und nicht realisierten P&L in seinem eigenen Ereignistakt. Jede abgeschlossene Kerze gibt beide letzten Werte zusammen mit Start Balance genau einmal an Equity = Start Balance + Realized P&L + Unrealized P&L weiter.
max(gespeichertes Hoch, Equity) erhält das Equity-Hoch des gesamten Laufs. Highest(2) gibt nur gebildete Werte aus, bestätigt diesen monotonen Hoch-Stream und fügt eine Abtastung zum Aufwärmen hinzu, ohne die Hoch-Historie zu verkürzen.
Der Drawdown lautet (Peak - Equity) / Peak * 100. Comparison prüft Drawdown >= Drawdown Alert; Crossing und ein boolescher Speicher geben nur eine neue aufwärts gerichtete Schwellenkreuzung an das Protokoll weiter.
Modify position eröffnet bei leerer Position eine Long-Position zum Marktpreis. Der Schutz mit absoluten Abständen schließt sie, und ein Timer über 1.440 Kerzen erlaubt den nächsten Einstieg erst nach fünf Tagen nachfolgender Fünf-Minuten-Kerzen.

Ein- und Ausstiegsregeln

Long-Einstieg: Nachdem Highest(2) gebildet ist, gibt ein verfügbares Einstiegs-Flag Volume 1 an einen Modify-position-Block mit Buy, OpenPosition und MarketOrder weiter. Der erste Einstiegsversuch erfolgt daher bei der zweiten abgeschlossenen Kerze.
Short-Einstieg: Das Diagramm eröffnet keine Short-Positionen. Sell-Ausführungen sind schützende Ausstiege aus der Long-Position.
Ausstieg: Position protection sendet nach einer günstigen Bewegung von 0.04 oder einer ungünstigen Bewegung von 0.03 absoluten Preiseinheiten einen Marktausstieg. Die Einstiegsausführung startet die Abkühlung über 1.440 nachfolgende Kerzen; der Timer und nicht die Ausstiegsausführung setzt die Einstiegsbereitschaft zurück.

Parameter

Parameter	Standardwert	Beschreibung
BTC Data Security	BTCUSDT@BNBFT	Instrument für die Abonnements Candles, Level 1 und Strategy trades. Setzen Sie Strategy Security für Transaktionen und P&L auf dasselbe Instrument.
Candle Series	00:05:00	Intervall abgeschlossener Kerzen und Takt für Equity-Abtastungen sowie Abkühlschritte.
Start Balance	1000	Basisbetrag, der bei der Equity-Berechnung zum realisierten und nicht realisierten P&L addiert wird.
Peak Confirmation Length	2	Highest-Länge über dem monotonen, dauerhaften Hoch-Stream; der Handel beginnt erst mit der zweiten Abtastung.
Drawdown Alert, %	1	Ein Protokolleintrag wird geschrieben, wenn der Drawdown diesen Wert von unten erreicht oder überschreitet.
Volume	1	Menge jedes Long-Einstiegs.
Entry Cooldown N	1440	Anzahl nachfolgender abgeschlossener Fünf-Minuten-Kerzen zwischen erlaubten Einstiegen, entsprechend fünf Tagen.
Take Distance	0.04	Günstiger absoluter Preisabstand, der die Long-Position zum Marktpreis schließt.
Stop Distance	0.03	Ungünstiger absoluter Preisabstand, der die Long-Position zum Marktpreis schließt.

Diagrammdetails

Die BTC-Variable versorgt abgeschlossene Candles, den besten Geldkurs aus Level 1 und Strategy trades. Die Handelsblöcke nutzen Strategy Security und Strategy Portfolio.
Stille Variable-Speicher trennen den ereignisgesteuerten P&L change-Stream vom Kerzentakt. Ihre feste Ausgabereihenfolge liefert jeder Formula einen vollständigen Eingabesatz derselben Kerze.
Das dauerhafte Hoch beginnt bei null, sodass Änderungen von Start Balance gültig bleiben. Die max-Formula aktualisiert diesen Zustand, bevor ihre monotone Ausgabe in den gebildeten Indicator Highest(2) gelangt.
Comparison und Crossing erhalten Schwelle und Drawdown in fester Reihenfolge. Eine false-Kreuzung bei der Erholung wird ignoriert; eine true-Aufwärtskreuzung gibt den gespeicherten Prozentsatz über String Formatter an eine Log-Notification weiter.
Der Abkühlblock Delay verarbeitet jede Kerze vor allen Entscheidungen derselben Kerze. Eine Buy-Ausführung aktiviert N = 1440; die Ausgabe setzt das Einstiegs-Flag zurück, bevor die berechtigte Kerze Highest erreicht.
Die Buy-Ausführung von Modify position initialisiert die lokale Position protection. Der Chart zeigt Kerzen, abgetastete Equity, Hoch, Drawdown, beide P&L-Komponenten, Einstiegsausführungen, Schutzausführungen und alle Strategieausführungen.

Verwendung

Importieren Sie die .json-Datei in Designer, setzen Sie Strategy Security auf BTCUSDT@BNBFT und führen Sie das Diagramm mit den mitgelieferten März-Historiendaten aus. Prüfen Sie vor dem Live-Handel Equity-Skalierung, absolute Schutzabstände, Warnprozentsatz und fünftägige Abkühlung für Ihr Instrument.