Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия "Эффект месяца"

Эта стратегия использует различия в результатах, наблюдаемые в разные месяцы года. Например, акции часто растут в ноябре и декабре, но могут быть слабыми в сентябре.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 88%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Система открывает длинные или короткие позиции в начале каждого месяца согласно историческим средним и закрывает их к концу месяца.

Стопы применяются для защиты капитала, если типичное сезонное поведение не проявляется.

Детали

  • Условия входа: календарные триггеры
  • Длинная/короткая: обе
  • Условия выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал
  • Стопы: да, процентные
  • Значения по умолчанию:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLoss = 2%
  • Фильтры:
    • Категория: Сезонность
    • Направление: обе
    • Индикаторы: Сезонность
    • Стопы: да
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: да
    • Нейронные сети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Month of Year seasonal trading strategy.
/// Enters long in historically strong months (Nov-Jan) and short in weak months (Feb, May, Sep).
/// Uses MA trend filter and cooldown between trades.
/// </summary>
public class MonthOfYearStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private SimpleMovingAverage _ma;

	private decimal _prevMa;
	private decimal _prevClose;
	private int _lastTradeMonth;
	private int _lastTradeHalf;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// MA period.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public MonthOfYearStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetDisplay("MA Period", "SMA period", "Indicators")
			.SetRange(10, 50);

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 100)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "General")
			.SetRange(10, 2000);
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_ma = default;
		_prevMa = 0;
		_prevClose = 0;
		_lastTradeMonth = 0;
		_lastTradeHalf = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_ma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var month = candle.OpenTime.Month;
		var half = candle.OpenTime.Day <= 15 ? 1 : 2;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevMa = ma;
			_prevClose = close;
			return;
		}

		// Exit logic: MA cross
		if (Position > 0 && close < ma && _prevMa > 0 && _prevClose >= _prevMa)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
			_lastTradeMonth = month;
			_lastTradeHalf = half;
		}
		else if (Position < 0 && close > ma && _prevMa > 0 && _prevClose <= _prevMa)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
			_lastTradeMonth = month;
			_lastTradeHalf = half;
		}

		// Entry logic: seasonal month-half based
		if (Position == 0 && (month != _lastTradeMonth || half != _lastTradeHalf))
		{
			// First half of month: buy if above MA
			if (half == 1 && close > ma)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
				_lastTradeMonth = month;
				_lastTradeHalf = half;
			}
			// Second half of month: sell if below MA
			else if (half == 2 && close < ma)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
				_lastTradeMonth = month;
				_lastTradeHalf = half;
			}
		}

		_prevMa = ma;
		_prevClose = close;
	}
}