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Strategie des Monats-im-Jahres-Effekts

Der Monats-im-Jahres-Effekt erfasst Leistungsunterschiede, die in verschiedenen Monaten beobachtet werden. Beispielsweise steigen Aktien häufig im November und Dezember, können jedoch im September schwach sein.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 88%. Es funktioniert am besten auf dem Aktienmarkt.

Das System geht zu Beginn jedes Monats long oder short basierend auf diesen historischen Durchschnittswerten und verlässt die Position am Monatsende.

Stops werden eingesetzt, um das Kapital zu schützen, falls das übliche saisonale Verhalten ausbleibt.

Details

  • Einstiegskriterien: Kalendereffekt-Auslöser
  • Long/Short: Beide
  • Ausstiegskriterien: Stop-Loss oder entgegengesetztes Signal
  • Stops: Ja, prozentbasiert
  • Standardwerte:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLoss = 2%
  • Filter:
    • Kategorie: Saisonalität
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Saisonalität
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Ja
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Month of Year seasonal trading strategy.
/// Enters long in historically strong months (Nov-Jan) and short in weak months (Feb, May, Sep).
/// Uses MA trend filter and cooldown between trades.
/// </summary>
public class MonthOfYearStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private SimpleMovingAverage _ma;

	private decimal _prevMa;
	private decimal _prevClose;
	private int _lastTradeMonth;
	private int _lastTradeHalf;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// MA period.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public MonthOfYearStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetDisplay("MA Period", "SMA period", "Indicators")
			.SetRange(10, 50);

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 100)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "General")
			.SetRange(10, 2000);
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_ma = default;
		_prevMa = 0;
		_prevClose = 0;
		_lastTradeMonth = 0;
		_lastTradeHalf = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_ma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var month = candle.OpenTime.Month;
		var half = candle.OpenTime.Day <= 15 ? 1 : 2;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevMa = ma;
			_prevClose = close;
			return;
		}

		// Exit logic: MA cross
		if (Position > 0 && close < ma && _prevMa > 0 && _prevClose >= _prevMa)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
			_lastTradeMonth = month;
			_lastTradeHalf = half;
		}
		else if (Position < 0 && close > ma && _prevMa > 0 && _prevClose <= _prevMa)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
			_lastTradeMonth = month;
			_lastTradeHalf = half;
		}

		// Entry logic: seasonal month-half based
		if (Position == 0 && (month != _lastTradeMonth || half != _lastTradeHalf))
		{
			// First half of month: buy if above MA
			if (half == 1 && close > ma)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
				_lastTradeMonth = month;
				_lastTradeHalf = half;
			}
			// Second half of month: sell if below MA
			else if (half == 2 && close < ma)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
				_lastTradeMonth = month;
				_lastTradeHalf = half;
			}
		}

		_prevMa = ma;
		_prevClose = close;
	}
}