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月効果戦略

月効果は、様々な月に観察されるパフォーマンスの違いを捉えます。 例えば、株式は11月と12月に上昇することが多いですが、9月は弱くなる傾向があります。

テストでは年平均リターン約 88% を示しています。株式市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

システムはこれらの過去の平均に基づいて毎月初めにロングまたはショートに入り、月末までに決済します。

通常の季節的行動が現れない場合に資金を保護するためにストップを使用します。

詳細

  • エントリー条件: カレンダー効果トリガー
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: ストップロスまたは反対シグナル
  • ストップ: はい、パーセントベース
  • デフォルト値:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLossPercent = 2 市場は24時間取引のため日付はUTCで数え、エントリーはその日の最初の足の終値で行います。 11月から4月は買い、5月から10月は空売りします。冬が強く9月が弱いという古典的な季節区分です。ポジションは月の最初の足で建て、最後の足で閉じます。
  • フィルター:
    • カテゴリ: 季節性
    • 方向: 両方
    • インジケーター: 季節性
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: はい
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Month of Year strategy.
/// Days are UTC days of a market that trades around the clock.
/// On the first candle of each month it buys from November through April and sells short from May through October,
/// the classic seasonal split with strong winter months and a weak September; the position closes at the month's last candle,
/// and a percent stop limits the loss.
/// </summary>
public class MonthOfYearStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private DateTime? _day;

	/// <summary>
	/// Stop-loss percentage.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public MonthOfYearStrategy()
	{
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_day = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_day = null;
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var day = candle.OpenTime.Date;
		var firstOfDay = _day != day;

		if (firstOfDay)
		{
			_day = day;
		}

		// The candle is the day's last when the next one would open on another day.
		var frame = CandleType.Arg is TimeSpan tf ? tf : TimeSpan.Zero;
		var lastOfDay = (candle.OpenTime + frame).Date != day;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (Position != 0)
		{
			if (lastOfDay && (candle.OpenTime + frame).Month != day.Month)
			{
				if (Position > 0)
					SellMarket(Position);
				else
					BuyMarket(-Position);
			}

			return;
		}

		if (!(firstOfDay && day.Day == 1))
			return;

		if ((day.Month is >= 5 and <= 10 ? -1 : 1) > 0)
			BuyMarket(Volume);
		else
			SellMarket(Volume);
	}
}