Схема стратегии Tick Spike Fade
Выброс не виден в цене закрытия. Цена может уйти на полпроцента от того уровня, где она стояла двадцать минут назад, и вернуться обратно ещё до конца минуты, а свеча, которая это записала, выглядит как любая другая. Эта схема смотрит вместо этого на ленту сделок: каждая прошедшая сделка сравнивается с закрытием двадцать баров назад, и первая сделка, отошедшая достаточно далеко, взводит одну из сторон входа. Заявка при этом идёт в противоположную сторону — рост продаётся, падение покупается — и отправляется на закрытии того бара, в котором появился выброс.
Обзор стратегии
- Минутная серия свечей — часы схемы. Дальше передаются только завершённые свечи, поэтому и опорная цена, и таймер снятия блокировки, и момент, когда взведённый сигнал превращается в заявку, отсчитываются в закрытых барах.
- Вместе со свечами подписана лента сделок, и конвертер достаёт цену из каждой прошедшей сделки. Именно эта цена сделки, а не закрытие свечи, является текущей ценой всей схемы.
- Кубик Previous value хранит свечу двадцать баров назад, а конвертер берёт её закрытие. Это опора, с которой сравнивается текущая цена: она отстоит достаточно далеко, чтобы одна минута шума не дотянулась до порога.
- Переменная удерживает эту опору и отдаёт её на каждой сделке, поэтому у следующей за ней формулы оба входа обновляются в темпе ленты. Формула считает расстояние между последней сделкой и опорным закрытием в процентах и защищена так, что при нулевой опоре результата не будет вовсе.
- Вторая формула меняет знак этого процента, и одна константа-порог обслуживает оба направления: сравнение с ней отвечает за рост, то же сравнение для значения с обратным знаком — за падение.
- У каждого направления свой флаг. Первая сделка, перешагнувшая порог, устанавливает свой флаг, и флаг выдаёт единственный импульс; все последующие сделки того же движения игнорируются, поэтому один выброс даёт одно решение, а не сотню.
- Этот импульс взводит кубик N values, настроенный на одно значение, и тот отпускает импульс на следующей завершённой свече. Решение принимается между свечами, по ленте, а заявка отправляется на свече.
- Position modify открывает позицию по рынку с условием открытия позиции, поэтому схема, которая уже что-то держит, никогда не добавляется к позиции. Дальше сделкой распоряжается Position protection, и на его сокет Price тоже подаётся цена из ленты.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Последняя прошедшая сделка стоит ниже закрытия двадцать баров назад на пороговую величину или больше, а флаг падения свободен. Флаг выдаёт свой единственный импульс, удержание на одно значение отпускает его на закрытии текущего бара, и Position modify покупает объём заявки по рынку.
- Вход в шорт: Последняя прошедшая сделка стоит выше закрытия двадцать баров назад на пороговую величину или больше, а флаг роста свободен. Флаг выдаёт свой единственный импульс, и на закрытии того бара, в котором появился выброс, Position modify продаёт объём заявки по рынку.
- Выход: Сигнала на выход и собственного правила закрытия нет. Position protection принимает исполнение входа и выставляет тейк-профит в 0.6% и стоп-лосс в 0.3% от цены исполнения; поскольку на его сокет Price подаётся цена из ленты, оба уровня проверяются на каждой прошедшей сделке, а не раз в минуту. Что коснётся первым, то и закрывает позицию рыночной заявкой, и схема снова оказывается вне рынка задолго до того, как истечёт таймер снятия блокировки.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Candles | 00:01:00 | Таймфрейм серии свечей. Это часы схемы: опорное закрытие, таймер снятия блокировки и момент, когда взведённый сигнал превращается в заявку, отсчитываются в этих свечах. |
| Lookback Bars | 20 | Насколько далеко назад берётся опорное закрытие, в свечах. Большее значение измеряет движение на более длинном окне и делает тот же порог труднее достижимым. |
| Spike Threshold, % | 0.3 | Насколько далеко последняя сделка должна отстоять от опорного закрытия, в процентах, чтобы движение считалось выбросом. Одно значение обслуживает оба направления. |
| Cooldown Bars | 30 | Сколько завершённых свечей проходит после выброса, прежде чем флаги снимаются и схема может отреагировать снова. |
| Order Volume | 1 | Размер заявки, в лотах. |
| Take Profit, % | 0.6 | Дистанция тейк-профита от цены исполнения, в процентах, проверяется на каждой прошедшей сделке. |
| Stop Loss, % | 0.3 | Дистанция стоп-лосса от цены исполнения, в процентах, проверяется на каждой прошедшей сделке. |
Детали диаграммы
- Именно чтение текущей цены из ленты превращает сравнение в детектор выброса. Движение, которое уходит на треть процента и возвращается в пределах той же минуты, почти не оставляет следа в цене закрытия, но каждая его сделка проходит через сравнение, и первая, перешагнувшая черту, устанавливает флаг.
- Опора — закрытие двадцать баров назад, а не предпоследнее закрытие. За одну минуту даже резкое движение невелико, и порог, достаточно низкий, чтобы на него отреагировать, срабатывал бы на обычном шуме.
- Именно флаги делают из одного выброса одну сделку. Флаг остаётся установленным, пока таймер снятия блокировки не отсчитает тридцать завершённых свечей, поэтому движение, которое продолжает тянуться, нельзя продать три раза по дороге вверх.
- Время заявки задаёт свеча, хотя решение принято по сделке в ленте: удержание на одно значение передаёт взведённый сигнал первой свече, которая завершится после него, и заявка на вход несёт время этой свечи.
- Обе защитные дистанции заданы в процентах от цены исполнения, а не в фиксированных шагах, поэтому одни и те же цифры означают одно и то же и на инструменте с котировкой около 65 000, и на инструменте с котировкой около 5.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.