逐笔尖峰反向策略图
尖峰在收盘价上是看不出来的。价格可以偏离二十分钟前所处的位置半个百分点，又在这一分钟结束之前回到原处，而记录下它的那根 K 线看上去与其他 K 线并无二致。本图改为盯住逐笔成交：每一笔已成交的价格都与二十根 K 线之前的收盘价相比较，第一笔偏离得足够远的成交就为交易的一侧上膛。委托随后反向发出——上涨则卖出，下跌则买入——并在尖峰出现的那根 K 线收盘时送出。
策略概览
- 一分钟 K 线序列是本图的时钟。只有已完成的 K 线才会继续向下传递，因此参考价、释放计时以及已上膛信号变成委托的时刻，全部以已收盘的 K 线来计数。
- 逐笔成交与 K 线一同订阅，一个转换器从每一笔已成交中读出价格。该成交价、而不是 K 线收盘价，才是整张图的当前价格。
- 一个前值（Previous value）方块保留二十根 K 线之前的那根 K 线，转换器取出它的收盘价。这就是当前价格所要比较的参考值，它足够久远，使得单独一分钟的噪声无法触及阈值。
- 一个变量保存该参考值，并在每一笔成交时将它释放，于是其后的公式两个输入都按逐笔成交的节奏刷新。公式以百分比算出最新成交与参考收盘价之间的距离，并设有保护：参考值为零时完全不产生结果。
- 第二个公式对该百分比取负，这样一个阈值常数即可服务于两个方向：与它比较回答的是上涨的情形，对取负后的数值做同样的比较则回答下跌的情形。
- 每个方向各有一个标志（Flag）。第一笔越过阈值的成交会置位其标志，标志发出单个脉冲；同一波行情之后的每一笔成交都被忽略，因此一次尖峰只产生一个决策，而不是一百个。
- 该脉冲为一个设为一个数值的 N 值（N values）方块上膛，方块在下一根完成的 K 线上把它释放出去。决策在 K 线之间、在逐笔成交上作出，而委托则在 K 线上送出。
- 持仓修改（Position modify）在开仓条件下以市价开仓，因此已经持有仓位的图绝不会再加仓。随后由持仓保护（Position protection）接管这笔交易，它的 Price 接口同样由逐笔成交馈入。
入场与出场规则
- 做多入场: 最新一笔已成交价格低于二十根 K 线之前的收盘价，且距离达到或超过阈值，同时下跌标志处于空闲。标志发出它唯一的那个脉冲，单值保持在当前这根 K 线收盘时将其释放，持仓修改以市价买入设定的委托手数。
- 做空入场: 最新一笔已成交价格高于二十根 K 线之前的收盘价，且距离达到或超过阈值，同时上涨标志处于空闲。标志发出它唯一的那个脉冲，并在尖峰出现的那根 K 线收盘时，由持仓修改以市价卖出设定的委托手数。
- 离场: 没有离场信号，也没有自己的平仓规则。持仓保护接过开仓成交，并在距成交价 0.6% 处设置止盈、0.3% 处设置止损；由于它的 Price 接口由逐笔成交馈入，两个价位在每一笔已成交上都会被检验，而不是每分钟一次。哪一个先被触及，就以市价委托平掉仓位，图在释放计时走完之前很久就已回到空仓。
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| Candles | 00:01:00 | K 线序列的时间框架。它是本图的时钟：参考收盘价、释放计时以及已上膛信号变成委托的时刻，都以这些 K 线来计数。 |
| Lookback Bars | 20 | 参考收盘价向前取多少根 K 线。数值越大，衡量行情的窗口越长，同样的阈值也越难达到。 |
| Spike Threshold, % | 0.3 | 最新一笔成交需要离参考收盘价多远（以百分比计），这波行情才算作尖峰。一个数值同时服务于两个方向。 |
| Cooldown Bars | 30 | 尖峰之后要经过多少根完成的 K 线，标志才被释放、图才可以再次作出反应。 |
| Order Volume | 1 | 委托规模，以手计。 |
| Take Profit, % | 0.6 | 止盈距成交价的距离，以百分比计，在每一笔已成交上检验。 |
| Stop Loss, % | 0.3 | 止损距成交价的距离，以百分比计，在每一笔已成交上检验。 |
图表详情
- 从逐笔成交读取当前价格，正是让这一比较变成尖峰探测器的原因。一波偏离三分之一个百分点、又在同一分钟内折返的行情，在收盘价上几乎不留痕迹，但它的每一笔成交都要经过这一比较，而第一笔越线的成交就置位了标志。
- 参考值取的是二十根 K 线之前的收盘价，而不是上一根之前的那根收盘价。在一分钟之内，即便剧烈的行情幅度也很小，而低到足以对它作出反应的阈值，会在普通噪声上就触发。
- 正是这些标志让一次尖峰只对应一笔交易。标志会一直保持置位，直到释放计时数满三十根完成的 K 线，因此一波不断延伸的行情不会在上行途中被卖出三次。
- 尽管决策是在一笔成交上作出的，委托的时点却由 K 线给出：单值保持把已上膛的信号交给它之后第一根完成的 K 线，开仓委托带的就是那根 K 线的时间。
- 两个保护距离都是成交价的百分比，而不是固定的跳数，因此同样的数字在报价约 65 000 的品种上和报价约 5 的品种上含义相同。
使用方法
将 .json 文件导入 Designer，在回测器中用历史数据运行，然后根据自己的交易品种调整参数或方块，确认无误后再用于实盘。