ティックスパイクフェード戦略のダイアグラム

スパイクは終値には現れません。価格は 20 分前の水準から 0.5% 離れたところまで走り、1 分と経たずに戻ってくることがありますが、それを記録するローソク足は他と変わらない姿をしています。このダイアグラムは代わりに歩み値を見ます。約定した歩み値のひとつひとつを 20 本前の終値と比べ、十分に離れた最初の約定が取引の片側を準備します。注文はその逆方向へ出され — 上昇は売り、下落は買い — スパイクが現れたローソク足の確定時に送信されます。

戦略の概要

• 1 分足のローソク足系列がこのダイアグラムの時計です。確定したローソク足だけが次へ送られるため、基準価格も、解除までのタイマーも、準備済みのシグナルが注文に変わる瞬間も、すべて確定したローソク足で数えられます。
• 歩み値はローソク足と並行して購読され、コンバーターが約定した歩み値ごとにその価格を取り出します。ローソク足の終値ではなく、この約定価格がダイアグラム全体の現在価格になります。
• 前の値 (Previous value) ブロックが 20 本前のローソク足を保持し、コンバーターがその終値を取り出します。これが現在価格と比較される基準であり、1 分程度のノイズではしきい値に届かないだけの距離があります。
• 変数がその基準を保持し、約定のたびに放出するため、後続の数式は歩み値のペースで両方の入力を更新します。数式は直近の約定と基準終値との距離をパーセントで求め、基準がゼロのときには結果をまったく出さないようガードされています。
• 2 つ目の数式はそのパーセントの符号を反転させます。これにより 1 つのしきい値定数が両方向に使えます。しきい値との比較は上昇に答え、符号を反転した値に対する同じ比較は下落に答えます。
• 各方向がそれぞれフラグ (Flag) を持ちます。しきい値を越えた最初の約定がそのフラグを立て、フラグは単一のパルスを出します。同じ動きの以降の約定は無視されるため、1 回のスパイクが 100 回ではなく 1 回の判断を生みます。
• そのパルスは値 1 個に設定された N 個の値 (N values) ブロックを準備し、次に確定したローソク足でそれを放出します。判断はローソク足の間、歩み値の上で下され、注文はローソク足で送られます。
• ポジション変更 (Position modify) はポジションを建てる条件のもとで成行で建てるため、すでに何かを保有しているダイアグラムが積み増すことはありません。その後はポジション保護 (Position protection) が取引を引き継ぎ、その Price ソケットにも歩み値が供給されます。

エントリーとエグジットの条件

• ロングエントリー: 直近の約定が 20 本前の終値よりしきい値以上に下方にあり、かつ下落フラグが空いている状態です。フラグが単一のパルスを出し、値 1 個の保持が進行中のローソク足の確定時にそれを放出し、ポジション変更 (Position modify) が注文数量を成行で買います。
• ショートエントリー: 直近の約定が 20 本前の終値よりしきい値以上に上方にあり、かつ上昇フラグが空いている状態です。フラグが単一のパルスを出し、スパイクが現れたローソク足の確定時に、ポジション変更 (Position modify) が注文数量を成行で売ります。
• エグジット: エグジットのシグナルも、独自の決済ルールもありません。ポジション保護 (Position protection) が建玉の約定を受け取り、約定価格から 0.6% のテイクプロフィットと 0.3% のストップロスを置きます。その Price ソケットには歩み値が供給されているため、どちらの水準も 1 分に 1 度ではなく約定のたびに判定されます。先に触れたほうが成行注文でポジションを閉じ、解除タイマーが切れるよりずっと前にダイアグラムはノーポジションに戻ります。

パラメーター

パラメーター	既定値	説明
Candles	00:01:00	ローソク足系列の時間足。ダイアグラムの時計であり、基準終値も、解除までのタイマーも、準備済みのシグナルが注文に変わる瞬間も、すべてこのローソク足で数えられます。
Lookback Bars	20	基準となる終値をどれだけ過去から取るか、ローソク足の本数で指定します。数値が大きいほど長い期間で動きを測るため、同じしきい値には届きにくくなります。
Spike Threshold, %	0.3	スパイクとみなすために、直近の約定が基準終値からどれだけ離れている必要があるか、パーセントで指定します。1 つの値が両方向に使われます。
Cooldown Bars	30	スパイクの後、フラグが解除されてダイアグラムが再び反応できるようになるまでに経過する確定ローソク足の本数。
Order Volume	1	注文数量（ロット）。
Take Profit, %	0.6	約定価格からのテイクプロフィット幅、パーセント指定。約定のたびに判定されます。
Stop Loss, %	0.3	約定価格からのストップロス幅、パーセント指定。約定のたびに判定されます。

ダイアグラムの詳細

• 現在価格を歩み値から読むことが、この比較をスパイク検出器に変えています。1 パーセントの 3 分の 1 ほど離れたところまで走り、同じ 1 分のうちに戻ってくる動きは終値にはほとんど痕跡を残しませんが、その動きのすべての約定が比較を通り、線を越えた最初の 1 つがフラグを立てます。
• 基準は 1 本前の終値ではなく 20 本前の終値です。1 分の間では激しい動きでも小さく、それに反応できるほど低いしきい値は通常のノイズでも発火してしまいます。
• 1 回のスパイクを 1 回の取引にしているのがフラグです。フラグは解除タイマーが確定したローソク足を 30 本数えるまで立ったままなので、伸び続ける動きを上昇の途中で 3 回売ることはできません。
• 判断は約定の上で下されたにもかかわらず、注文のタイミングはローソク足で決まります。値 1 個の保持が、準備済みのシグナルをその後最初に確定したローソク足へ渡し、建玉注文はそのローソク足の時刻を持ちます。
• 2 つの保護幅はいずれも固定の刻みではなく約定価格に対するパーセントなので、65 000 付近で気配されている銘柄でも 5 付近で気配されている銘柄でも、同じ数字が同じ意味を持ちます。

使い方

.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。