Схема стратегии Recovery Target Breakout
Вход здесь определяется одним-единственным условием: свеча, которая заметно шире того, чем рынок жил в последнее время. Выход же определяется не ценой, а деньгами — открытый результат позиции сравнивается с целью, которую схема держит в переменной, и цель эта не постоянна. Убыточный выход умножает её, прибыльный возвращает к базовому значению, так что каждая сделка знает, во что обошлась предыдущая.
Обзор стратегии
- Завершённые пятнадцатиминутные свечи подаются на четыре конвертера, которые вытягивают из каждого бара максимум, минимум, цену открытия и цену закрытия.
- Формула вычитает минимум из максимума и получает диапазон бара, а индикатор Average true range измеряет, каким этот диапазон был на последних десяти барах.
- Вторая формула умножает средний истинный диапазон на множитель пробоя, а сравнение спрашивает, превышает ли диапазон текущего бара этот порог, — в этом и состоит всё определение аномально широкого бара.
- Направление задаётся одним сравнением: закрытие выше открытия. Логическое Not превращает тот же сигнал в случай нисходящего бара, поэтому оба входа читают одно и то же тело свечи с противоположных сторон.
- Оба входных условия — это логическое And из трёх слагаемых: бар широкий, он смотрит в нужную сторону и позиция нулевая. Position modify затем покупает или продаёт по рынку объёмом заявки.
- P&L change на каждом обновлении выдаёт открытый результат позиции, а два сравнения соотносят его с денежной целью и с денежным стопом.
- Денежная цель — не фиксированное число: формула умножает базовую цель на коэффициент восстановления, хранящийся в переменной, поэтому цель движется вместе с состоянием восстановления, а не вписывается в схему дважды.
- Коэффициент восстановления переписывается ровно двумя событиями, каждое через свой шлюз, а Combination сводит обе записи в единственный вход переменной, которая его хранит.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Завершённая свеча, диапазон которой от максимума до минимума превышает средний истинный диапазон, умноженный на множитель пробоя, и которая закрывается выше собственного открытия, взятая из нулевой позиции. Position modify покупает по рынку объёмом заявки.
- Вход в шорт: Завершённая свеча, диапазон которой превышает тот же порог, но которая не закрывается выше собственного открытия, взятая из нулевой позиции. Position modify продаёт по рынку тем же объёмом заявки.
- Выход: В схеме нет ни ценового стопа, ни ценовой цели — позиция закрывается исключительно по деньгам. Когда открытый результат доходит до текущей денежной цели, срабатывает один Position modify, настроенный на закрытие позиции; когда результат опускается до денежного стопа, срабатывает второй. Каждый закрывающий блок владеет своей ветвью защёлки восстановления: исполнение убыточного закрытия выпускает выросший коэффициент, исполнение прибыльного — единицу, и обе записи встречаются в Combination, который питает переменную с коэффициентом.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Candles | 00:15:00 | Таймфрейм свечей, на которых работает вся схема. |
| ATR Length | 10 | Число баров, по которым измеряется средний истинный диапазон; это мерило, с которым сравнивается широкий бар. |
| Breakout Multiplier | 1.5 | Во сколько раз бар должен быть шире среднего, чтобы считаться пробоем. Увеличьте — входы станут реже и экстремальнее, уменьшите — их станет больше. |
| Volume | 1 | Размер каждой входной заявки. Все денежные величины ниже — следствие этого размера, поэтому изменение одного требует перенастройки остальных. |
| Target Base | 300 | Денежная цель сделки, открытой после прибыльной, в той валюте, в которой считается результат. |
| Recovery Multiplier | 2 | На что умножается цель после убыточной сделки. Два означает, что следующая сделка должна отыграть двойную базовую цель; один отключает восстановление и оставляет обычную денежную цель. |
| Stop Money | -600 | Открытый результат, при котором позиция бросается, записанный отрицательным числом. Это фиксированная величина, она не масштабируется коэффициентом восстановления. |
Детали диаграммы
- Защёлка — единственный цикл в схеме: переменная с коэффициентом подаётся в формулу, умножающую его на множитель восстановления, результат ждёт в переменной шлюза, и шлюз записывает его обратно в переменную коэффициента, когда убыточное закрытие действительно исполняется.
- Оба шлюза запускаются исполнением закрывающего блока, а не сравнением, которое потребовало закрытия. Сравнение может повторить свой вердикт несколько раз, пока закрывающая заявка ещё в работе; исполнение случается один раз, поэтому коэффициент умножается ровно один раз на убыточную сделку.
- Переменная коэффициента принимает вход, не считая его триггером, поэтому запись лишь меняет хранимое значение. Выдаёт она по тому триггеру, который ей задан, — по обновлению P&L, и это держит обе стороны сравнения с целью на одних часах.
- Денежная ветвь молчит, пока не открыта первая позиция, потому что открытый результат сообщается только тогда, когда есть что оценивать. С этого момента коэффициент, базовая цель и множитель восстановления выдаются вместе на каждом обновлении.
- Свечи подписаны только как завершённые, поэтому каждый сигнал принадлежит уже закрытому бару, а заявки несут время этого закрытия, а не время открытия бара.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.