恢复目标突破策略图
这里的入场只看一件事：一根远比近期市场宽得多的K线。出场看的是金额而不是价格——图中把持仓的浮动结果与保存在变量里的目标金额相比较，而这个目标并不是常数。亏损离场会把它放大，盈利离场会把它恢复到基准值，因此每一笔交易都知道上一笔付出了多少代价。
策略概览
- 已完成的15分钟K线送入四个转换器，从每根K线中取出最高价、最低价、开盘价和收盘价。
- 一个公式用最高价减去最低价，得到该K线的振幅；与此同时，平均真实波幅（Average true range）指标衡量最近十根K线的振幅水平。
- 第二个公式把平均真实波幅乘以突破倍数，一个比较判断当前K线的振幅是否高于这个阈值——这就是“异常宽K线”的全部定义。
- 方向只由一个比较决定：收盘价高于开盘价。一个逻辑非把同一个信号变成阴线的情形，于是两个方向的入场是从相反的两侧读取同一根K线实体。
- 两个入场闸门都是三个条件的逻辑与：K线足够宽、方向正确、当前没有持仓。随后仓位调整（Position modify）按下单量以市价买入或卖出。
- 盈亏变化（P&L change）在每次更新时给出持仓的浮动结果，两个比较分别把它与目标金额和止损金额相比较。
- 目标金额不是固定数值：一个公式把基准目标乘以保存在变量中的恢复系数，因此目标会随恢复状态移动，而不是在图中写死两遍。
- 恢复系数只由两个事件改写，各自经过自己的闸门，而组合（Combination）把这两次写入合并到存放该系数的变量的单一输入上。
入场与出场规则
- 做多入场: 一根已完成的K线，其最高价到最低价的振幅超过平均真实波幅乘以突破倍数，收盘价高于自身开盘价，且当时没有持仓。仓位调整按下单量以市价买入。
- 做空入场: 一根已完成的K线，其振幅超过同一阈值，但收盘价并不高于自身开盘价，且当时没有持仓。仓位调整按同样的下单量以市价卖出。
- 离场: 图中既没有价格止损，也没有价格目标——平仓完全依据金额。当浮动结果达到当前的目标金额时，一个设置为平仓的仓位调整触发；当它跌到止损金额时，另一个触发。每个平仓模块各自掌管恢复锁存的一个分支：亏损平仓的成交放行放大后的系数，盈利平仓的成交放行数值1，两次写入在组合中汇合，再送入存放该系数的变量。
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| Candles | 00:15:00 | 整张图所使用的K线周期。 |
| ATR Length | 10 | 计算平均真实波幅所用的K线根数；它就是判断一根K线是否够宽的标尺。 |
| Breakout Multiplier | 1.5 | 一根K线要比平均值宽多少倍才算作突破。调高会让入场更稀少、更极端，调低则入场更多。 |
| Volume | 1 | 每笔入场委托的数量。下面所有金额都是这个数量带来的结果，因此改动其中之一就要重新调整其余。 |
| Target Base | 300 | 在一笔盈利交易之后开出的交易的目标金额，以结果计价的货币表示。 |
| Recovery Multiplier | 2 | 一笔亏损交易之后目标要乘以的倍数。2 表示下一笔交易必须赚回基准目标的两倍；1 则关闭恢复机制，只留下一个普通的目标金额。 |
| Stop Money | -600 | 放弃持仓时的浮动结果，写成负数。它是一个固定数值，不会被恢复系数放大。 |
图表详情
- 这个锁存是图中唯一的回环：系数变量送入一个公式，公式把它乘以恢复倍数，结果在闸门变量中等待，当亏损平仓真正成交时，闸门把它写回系数变量。
- 两个闸门都由平仓模块的成交触发，而不是由发出平仓请求的比较触发。在平仓委托尚未完成时，比较可能多次重复同样的结论；而成交只发生一次，因此每笔亏损交易只会把系数放大一次。
- 系数变量接收输入，但并不把它当作触发，因此写入只改变它所保存的值。它按给定的触发信号输出，也就是盈亏更新，这样目标比较的两侧就保持在同一时钟上。
- 在第一笔持仓建立之前，金额分支一直保持沉默，因为只有存在可估值的持仓时才会报告浮动结果。从那一刻起，系数、基准目标和恢复倍数会在每次更新时一同放行。
- K线只订阅已完成的，因此每个信号都属于一根已经收盘的K线，委托带的是该K线收盘的时间，而不是K线开始的时间。
使用方法
将 .json 文件导入 Designer，在回测器中用历史数据运行，然后根据自己的交易品种调整参数或方块，确认无误后再用于实盘。