Diagrama da estratégia Recovery Target Breakout

As entradas aqui dependem de uma coisa só: uma vela muito mais ampla do que o mercado vem apresentando ultimamente. A saída é uma questão de dinheiro, e não de preço — o resultado aberto da posição é medido contra um alvo que o diagrama mantém em uma variável, e esse alvo não é constante. Uma saída perdedora o multiplica, uma saída vencedora o devolve ao valor base, de modo que cada operação sabe quanto custou a anterior.

Visão geral da estratégia

Velas de quinze minutos finalizadas alimentam quatro conversores que extraem a máxima, a mínima, a abertura e o fechamento de cada barra.
Uma fórmula subtrai a mínima da máxima para obter a amplitude da barra, enquanto um indicador Average true range mede qual foi essa amplitude ao longo das últimas dez barras.
Uma segunda fórmula multiplica o average true range pelo multiplicador de rompimento, e uma comparação pergunta se a amplitude desta barra está acima desse limiar — essa é toda a definição de uma barra anormalmente ampla.
A direção é uma única comparação: fechamento acima da abertura. Um Not lógico transforma o mesmo sinal no caso da barra de baixa, de modo que ambas as entradas leem o mesmo corpo de vela por lados opostos.
Ambas as portas de entrada são um And lógico de três termos: a barra é ampla, ela aponta na direção certa e a posição está zerada. O Position modify então compra ou vende a mercado com o volume da ordem.
O P&L change fornece o resultado aberto da posição a cada atualização, e duas comparações o medem contra o alvo em dinheiro e contra o stop em dinheiro.
O alvo em dinheiro não é um número fixo: uma fórmula multiplica o alvo base por um fator de recuperação guardado em uma variável, de modo que a meta acompanha o estado de recuperação em vez de ser digitada duas vezes no diagrama.
O fator de recuperação é reescrito por exatamente dois eventos, cada um através de sua própria porta, e um Combination une as duas escritas na entrada única da variável que o armazena.

Regras de entrada e saída

Entrada comprada: Uma vela finalizada cuja amplitude entre máxima e mínima excede o average true range vezes o multiplicador de rompimento, fechando acima da própria abertura, tomada a partir de posição zerada. O Position modify compra a mercado com o volume da ordem.
Entrada vendida: Uma vela finalizada cuja amplitude excede o mesmo limiar, mas que não fecha acima da própria abertura, tomada a partir de posição zerada. O Position modify vende a mercado com o mesmo volume da ordem.
Saída: Não há stop de preço nem alvo de preço no diagrama — a posição é fechada apenas por dinheiro. Quando o resultado aberto atinge o alvo em dinheiro corrente, dispara um Position modify configurado para fechar a posição; quando ele cai até o stop em dinheiro, dispara um segundo. Cada bloco de fechamento é dono de um ramo da trava de recuperação: a execução do fechamento perdedor libera o fator ampliado, a execução do fechamento vencedor libera o valor um, e ambas as escritas se encontram em um Combination que alimenta a variável que guarda o fator.

Parâmetros

Parâmetro	Padrão	Descrição
Candles	00:15:00	Time frame das velas com que todo o diagrama trabalha.
ATR Length	10	Número de barras sobre as quais o average true range é medido; é a régua contra a qual uma barra ampla é julgada.
Breakout Multiplier	1.5	Quantas vezes mais ampla que a média uma barra precisa ser para contar como rompimento. Aumente-o para entradas mais raras e mais extremas, reduza-o para obter mais delas.
Volume	1	Tamanho de cada ordem de entrada. Todos os valores em dinheiro abaixo são resultado desse tamanho, portanto mudar um significa reajustar os demais.
Target Base	300	Alvo em dinheiro de uma operação tomada depois de uma vencedora, na moeda em que o resultado é contabilizado.
Recovery Multiplier	2	Por quanto o alvo é multiplicado depois de uma operação perdedora. Dois significa que a próxima operação precisa recuperar o dobro do alvo base; um desliga a recuperação e deixa um alvo em dinheiro simples.
Stop Money	-600	Resultado aberto no qual uma posição é abandonada, escrito como número negativo. É um valor fixo e não é escalado pelo fator de recuperação.

Detalhes do diagrama

A trava é o único laço do diagrama: a variável do fator alimenta uma fórmula que a multiplica pelo multiplicador de recuperação, o resultado aguarda em uma variável de porta, e a porta o escreve de volta na variável do fator quando um fechamento perdedor é de fato executado.
Ambas as portas são disparadas pela execução de um bloco de fechamento, e não pela comparação que pediu o fechamento. Uma comparação pode repetir seu veredito várias vezes enquanto a ordem de fechamento ainda está em trânsito; uma execução acontece uma única vez, portanto o fator é multiplicado uma vez por operação perdedora.
A variável do fator recebe sua entrada sem tratá-la como gatilho, de modo que uma escrita apenas altera o que ela armazena. Ela emite no gatilho que lhe é dado, que é a atualização de P&L, e isso mantém os dois lados da comparação do alvo no mesmo relógio.
O ramo do dinheiro permanece em silêncio até que a primeira posição seja aberta, porque o resultado aberto só é informado quando há algo a avaliar. A partir daí, o fator, o alvo base e o multiplicador de recuperação são liberados juntos a cada atualização.
As velas são assinadas apenas como finalizadas, portanto todo sinal pertence a uma barra já fechada e as ordens carregam o horário desse fechamento em vez do horário em que a barra abriu.

Uso

Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.