Диаграмма стратегии Envelope Band Ladder

Эта диаграмма торгует возврат к средней линии полос Боллинджера на пятиминутных свечах, используя двухступенчатый вход, ограниченные развороты, выход по средней и плановое снятие отложенных заявок.

schema

Обзор стратегии

Завершённые пятиминутные свечи поступают в Bollinger Bands с периодом 20 и шириной 1.5. Строгие сравнения находят закрытие ниже нижней или выше верхней полосы только после формирования индикатора.
Входы разрешены с 00:00:00 до 16:59:59 UTC включительно. Из нулевой позиции первая ступень отправляется рынком объёмом одна единица, а вторая остаётся лимитной по цене 2 × lower − middle для покупки или 2 × upper − middle для продажи.
Сигнал против открытой позиции из одной или двух ступеней снимает старый лимит и отправляет рыночную заявку объёмом три единицы. Так любая допустимая экспозиция превращается в одну или две единицы нового направления без новой дальней ступени.
Возврат через среднюю линию имеет меньший приоритет, чем одновременный вход за противоположной полосой. Выход снимает отложенную ступень и последовательно запускает две рыночные операции ReduceOnly по одной единице; вторая исполняется только при наличии второго остатка.
За пределами окна суточный «Флаг» запускает массовую и адресную отмену заявок. Открытая позиция по времени не закрывается, а условия выхода по средней действуют круглосуточно.

Правила входа и выхода

Вход в лонг: В окне UTC условия Close < lower band и Position ≤ 0 создают кандидат на покупку. Из нулевой позиции отправляются рыночная покупка одной единицы и дальний лимит одной единицы по 2 × lower − middle; при шорте старые лимиты снимаются и покупка трёх единиц разворачивает ограниченную позицию.
Вход в шорт: В окне UTC условия Close > upper band и Position ≥ 0 создают кандидат на продажу. Из нулевой позиции отправляются рыночная продажа одной единицы и верхний лимит одной единицы по 2 × upper − middle; при лонге старые лимиты снимаются и продажа трёх единиц разворачивает ограниченную позицию.
Выход: Если нет более приоритетного встречного входа, лонг выходит после Close > middle band, а шорт — после Close < middle band. Отложенные ступени сначала снимаются; две последовательные рыночные операции ReduceOnly по одной единице закрывают до двух исполненных ступеней без перехода через ноль. Временной фильтр отменяет заявки, но не закрывает позицию принудительно.

Параметры

Параметр	По умолчанию	Описание
Candles	00:05:00	Таймфрейм завершённых свечей для всех сигнальных расчётов.
Bollinger Length	20	Период сформированного индикатора Bollinger Bands.
Bollinger Width	1.5	Число стандартных отклонений для верхней и нижней полос.
Entry Start	00:00:00 UTC	Включительная граница начала фиксированного окна входа по UTC.
Entry End	16:59:59 UTC	Включительная граница конца окна входа по UTC; после неё отложенные лимиты снимаются.
Rung Volume	1	Объём обычной ступени лестницы и каждого шага выхода ReduceOnly.

Детали диаграммы

Кубик Свечи выдаёт завершённые пятиминутные свечи и может строить их из минутной истории набора данных. Кубик Индикатор рассчитывает три линии Боллинджера.
Кубики Конвертер, Сравнение и Логическое условие извлекают Close и задают строгие фильтры полосы, позиции, времени и приоритета.
Кубик Рабочее время служит фиксированным фильтром схемы. Формулы и переменные вычисляют и фиксируют цены дальних ступеней и тройной объём разворота в момент входа.
Шесть кубиков Регистрация заявки выполняют рыночные входы из нуля, ограниченные развороты и две отложенные ступени. Кубики Массовая отмена заявок отмечают каждую границу снятия, а две адресные отмены хранят и снимают активные дальние лимиты.
Два кубика Изменение позиции выполняют последовательный выход ReduceOnly. Панель графика показывает свечи, три полосы и поток сделок стратегии.

Использование

Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.