Diagrama da estratégia Envelope Band Ladder

Este diagrama negocia reversão à média nas Bandas de Bollinger em velas de cinco minutos, com uma escada de entrada de dois níveis, reversões limitadas, saídas na banda central e cancelamento programado de ordens pendentes.

schema

Visão geral da estratégia

Velas concluídas de cinco minutos alimentam Bollinger Bands com período 20 e largura 1.5. Comparações estritas detectam fechamento abaixo da banda inferior ou acima da superior somente depois que o indicador está formado.
As entradas são aceitas de 00:00:00 a 16:59:59 UTC, inclusive. Com posição zerada, o primeiro nível é uma ordem a mercado de uma unidade e o segundo é um limite pendente de uma unidade em 2 × lower − middle para compra ou 2 × upper − middle para venda.
Um sinal contrário a uma posição de um ou dois níveis cancela o limite antigo e envia uma ordem a mercado de três unidades. Assim, qualquer exposição permitida passa para uma ou duas unidades na nova direção sem criar outro nível distante.
O retorno pela banda central tem prioridade menor que uma entrada simultânea além da banda oposta. A saída cancela o nível pendente e encadeia duas ações ReduceOnly a mercado de uma unidade; a segunda atua apenas se ainda restar outra unidade.
Fora da janela de entrada, um Flag diário ativa cancelamentos em massa e direcionados. A exposição aberta não é encerrada pelo horário; as saídas pela banda central permanecem ativas o dia todo.

Regras de entrada e saída

Entrada comprada: Na janela UTC, Close < lower band e Position ≤ 0 formam um candidato de compra. Com posição zerada são enviados uma compra a mercado de uma unidade e um limite distante de uma unidade em 2 × lower − middle; com posição vendida, limites antigos são cancelados e três unidades são compradas para reverter a posição limitada.
Entrada vendida: Na janela UTC, Close > upper band e Position ≥ 0 formam um candidato de venda. Com posição zerada são enviados uma venda a mercado de uma unidade e um limite superior de uma unidade em 2 × upper − middle; com posição comprada, limites antigos são cancelados e três unidades são vendidas para reverter a posição limitada.
Saída: Sem uma entrada contrária de maior prioridade, a posição comprada sai após Close > middle band e a vendida após Close < middle band. Os níveis pendentes são cancelados primeiro; duas ações ReduceOnly a mercado, encadeadas e de uma unidade, removem até dois níveis executados sem atravessar a posição zerada. O filtro de horário cancela ordens, mas não força a saída.

Parâmetros

Parâmetro	Padrão	Descrição
Candles	00:05:00	Período das velas concluídas usado por todos os cálculos de sinal.
Bollinger Length	20	Período retrospectivo do indicador Bollinger Bands já formado.
Bollinger Width	1.5	Número de desvios padrão usado nas bandas superior e inferior.
Entry Start	00:00:00 UTC	Início UTC inclusivo da janela fixa de entrada.
Entry End	16:59:59 UTC	Fim UTC inclusivo da janela fixa de entrada; depois dele os limites pendentes são cancelados.
Rung Volume	1	Quantidade de cada nível comum da escada e de cada etapa de saída ReduceOnly.

Detalhes do diagrama

O bloco Candles emite velas concluídas de cinco minutos e pode construí-las a partir do histórico de um minuto incluído. Um bloco Indicator calcula as três linhas de Bollinger.
Blocos Converter, Comparison e Logical condition extraem Close e aplicam filtros estritos de banda, posição, sessão e prioridade.
O bloco Working time é um filtro fixo do diagrama. Blocos Formula e Variable calculam e guardam os preços distantes e a quantidade tripla de reversão no instante da entrada.
Seis blocos Order registering cobrem entradas a mercado com posição zerada, reversões limitadas a mercado e os dois limites pendentes. Blocos Mass order cancellation marcam cada fronteira de cancelamento; dois cancelamentos direcionados guardam e cancelam os limites distantes ativos.
Dois blocos Modify position executam a saída ReduceOnly encadeada. O Chart panel mostra velas, as três bandas e o fluxo de negócios da estratégia.

Uso

Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.