Envelope Band Ladder ストラテジーダイアグラム

このダイアグラムは、5分足のボリンジャーバンドで平均回帰を取引し、2段階のエントリー、範囲を限定した反転、中央線での決済、未約定注文の時刻取消を組み合わせます。

schema

戦略の概要

確定した5分足を期間20、幅1.5の Bollinger Bands に入力します。指標形成後、終値が下限バンドより低い、または上限バンドより高い場合だけを厳密比較で検出します。
エントリーは 00:00:00 から 16:59:59 UTC まで両端を含めて許可されます。フラット時は第1段を1単位の成行注文、第2段を買いなら 2 × lower − middle、売りなら 2 × upper − middle の1単位指値注文として出します。
1段または2段の保有に対する反対シグナルでは、古い指値を取り消して3単位の成行注文を出します。これにより、許可されたどちらの保有量も新方向の1単位または2単位へ移し、追加の遠方段は置きません。
中央線への戻りによる決済は、同じ足で発生した反対側バンド外エントリーより優先度が低くなります。決済では未約定段を取り消し、1単位の ReduceOnly 成行処理を2つ連結します。第2処理は2単位目が残る場合だけ実行されます。
エントリー時間外では、日次 Flag が一括取消と個別取消を同時に起動します。時間による強制決済はなく、中央線決済は一日中有効です。

ロングエントリー: UTC エントリー時間内で Close < lower band かつ Position ≤ 0 のとき買い候補になります。フラット時は1単位の成行買いと 2 × lower − middle の1単位遠方指値を出します。ショート保有時は古い指値を取り消し、3単位を買って範囲内で反転します。
ショートエントリー: UTC エントリー時間内で Close > upper band かつ Position ≥ 0 のとき売り候補になります。フラット時は1単位の成行売りと 2 × upper − middle の1単位遠方指値を出します。ロング保有時は古い指値を取り消し、3単位を売って範囲内で反転します。
エグジット: 優先度の高い反対エントリーがない場合、ロングは Close > middle band、ショートは Close < middle band の後に決済します。未約定段を先に取り消し、連結した1単位の ReduceOnly 成行処理2つで、フラットを越えずに最大2つの約定段を解消します。時間フィルターは注文だけを取り消し、強制決済は行いません。

パラメーター	既定値	説明
Candles	00:05:00	すべてのシグナル計算に使う確定足の時間枠です。
Bollinger Length	20	形成後のみ出力する Bollinger Bands の参照期間です。
Bollinger Width	1.5	上限バンドと下限バンドに用いる標準偏差の倍率です。
Entry Start	00:00:00 UTC	固定 UTC エントリー時間の開始値で、境界を含みます。
Entry End	16:59:59 UTC	固定 UTC エントリー時間の終了値で、境界を含みます。この後は未約定指値を取り消します。
Rung Volume	1	通常の各ラダー段と各 ReduceOnly 決済ステップの数量です。

Candles ブロックは確定した5分足を出力し、同梱の1分履歴から構築できます。Indicator ブロックが3本のボリンジャー線を計算します。
Converter、Comparison、Logical condition ブロックが Close を抽出し、バンド、ポジション、時間、優先度の厳密なゲートを構成します。
Working time ブロックはダイアグラム固有の固定フィルターです。Formula と Variable ブロックがエントリー時点の遠方価格と3倍の反転数量を計算して保存します。
6つの Order registering ブロックが、フラット時の成行エントリー、範囲を限定した成行反転、2つの未約定指値を担当します。Mass order cancellation ブロックが各取消境界を示し、2つの個別取消ブロックが有効な遠方指値を保持して取り消します。
2つの Modify position ブロックが連結した ReduceOnly 決済を実行します。Chart panel は足、3本のバンド、ストラテジー約定ストリームを表示します。

.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。