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Estratégia Three Black Crows

Três Corvos Negros é o equivalente de baixa dos Três Soldados Brancos, composto por três velas longas de baixa após uma subida. O padrão sugere que os vendedores assumiram o controle, pois cada fechamento cai perto da mínima da sessão.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 178%. Funciona melhor no mercado de ações.

Esta estratégia inicia uma posição vendida assim que o terceiro corvo aparece, esperando que o momentum continue para baixo. Também pode ser usada para encerrar comprados abertos por outros sistemas se o padrão se formar em resistência.

O risco é gerenciado com um stop percentual ajustado acima da máxima do padrão, e as operações encerram se o preço fechar novamente acima desse nível.

Detalhes

  • Critérios de entrada: correspondência de padrão
  • Comprado/Vendido: Ambos
  • Critérios de saída: stop-loss ou sinal oposto
  • Stops: Sim, baseado em percentual
  • Valores padrão:
    • CandleType = 15 minutos
    • StopLossPercent = 2 A estratégia só vende. O stop fica StopLossPercent acima da máxima mais alta do padrão e a posição fecha quando uma vela fecha acima dele.
  • Filtros:
    • Categoria: Padrão
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Candlestick
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Intermediário
    • Período: Intradiário
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Three Black Crows strategy.
/// While flat it sells after three bearish candles in a row, each closing below the previous close.
/// The stop lies StopLossPercent above the pattern's highest high, and a close beyond it closes the position.
/// </summary>
public class ThreeBlackCrowsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<ICandleMessage> _candles = [];
	private decimal _stopPrice;

	/// <summary>
	/// Distance of the stop beyond the pattern, in percent.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public ThreeBlackCrowsStrategy()
	{
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Distance of the stop beyond the pattern, in percent", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candles.Clear();
		_stopPrice = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_candles.Clear();
		_stopPrice = default;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_candles.Add(candle);

		if (_candles.Count > 3)
			_candles.RemoveAt(0);

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (Position < 0)
		{
			if (candle.ClosePrice >= _stopPrice)
				BuyMarket(-Position);

			return;
		}

		if (Position != 0 || _candles.Count < 3)
			return;

		var c0 = _candles[0];
		var c1 = _candles[1];
		var c2 = _candles[2];

		if (!(c0.ClosePrice < c0.OpenPrice && c1.ClosePrice < c1.OpenPrice && c2.ClosePrice < c2.OpenPrice && c1.ClosePrice < c0.ClosePrice && c2.ClosePrice < c1.ClosePrice))
			return;

		SellMarket(Volume);
		_stopPrice = Math.Max(Math.Max(c0.HighPrice, c1.HighPrice), c2.HighPrice) * (1 + StopLossPercent / 100m);
	}
}