Схема стратегии с объединением входа по MACD и усреднения

Эта схема объединяет новое пересечение разности EMA и ценовое событие усреднения в один поток входов в лонг. Каждая покупка равна одной единице, в одном цикле позиции допускается не более пяти входов, а восстановление на два процента выше последней цены исполнения закрывает весь учтённый объём.

schema

Обзор стратегии

Завершённые пятиминутные свечи передают цену закрытия и сформированные значения EMA(12) и EMA(26).
Формула Fast EMA - Slow EMA создаёт используемую схемой линию MACD, а Crossing определяет её пересечение нуля вверх.
Пересечение нуля вверх открывает первый лонг, только когда Position не положительна, а счётчик входов равен нулю.
Пока открыт лонг, закрытие не менее чем на пять процентов ниже последней цены входа добавляет одну единицу, если учтено меньше пяти входов.
Combination сводит ровно эти два булевых события входа к триггеру одного рыночного кубика Buy.
Закрытие не менее чем на два процента выше последней цены входа продаёт весь учтённый размер позиции. Затем счётчик исполнения сбрасывается для следующего цикла.

Правила входа и выхода

Первый вход в лонг: разность EMA(12) и EMA(26) пересекает ноль вверх, Position меньше или равна нулю, а Entries in Current Long равен нулю. Рыночная покупка одной единицы.
Усредняющий вход: Position положительна, счётчик ниже Maximum Entries, а завершённая свеча закрылась на уровне или ниже Latest Entry Fill × (1 - Averaging Drop / 100). Рыночная покупка ещё одной единицы.
Выход: при положительной Position завершённая свеча закрылась на уровне или выше Latest Entry Fill × (1 + Take Profit / 100). Весь учтённый объём продаётся по рынку, после чего счётчик сбрасывается.
Область работы: схема работает только с лонгом и управляет единицами, открытыми её собственным потоком входов. Входа в шорт и стоп-лосса нет.

Параметры

Параметр	По умолчанию	Описание
Серия свечей	00:05:00	Завершённые пятиминутные свечи для всех решений.
Период быстрой EMA	12	Период быстрой экспоненциальной скользящей средней.
Поле быстрой EMA	Не задано	Альтернативное поле входных данных индикатора не выбрано.
Период медленной EMA	26	Период медленной экспоненциальной скользящей средней.
Поле медленной EMA	Не задано	Альтернативное поле входных данных индикатора не выбрано.
Максимум входов	5	Максимальное число покупок по одной единице в одном цикле лонга.
Просадка для усреднения	5	Снижение в процентах от последней цены входа, необходимое для следующей покупки.
Тейк-профит	2	Рост в процентах от последней цены входа, необходимый для полного выхода.
Объём входа	1	Фиксированный рыночный объём каждой первой или усредняющей покупки.

Детали диаграммы

Candles выдаёт только завершённые значения и может строить пятиминутную серию из сохранённых свечей меньшего интервала.
Оба кубика EMA выдают только сформированные значения. Поэтому первая пригодная разность MACD появляется после прогрева медленной EMA.
Формула a - b получает быструю и медленную EMA, а Crossing сравнивает результат с переменной нуля.
Position задаёт проверки направления, а отдельная переменная Entries in Current Long обеспечивает требование нулевого счётчика и предел в пять входов.
Каждое исполнение Buy передаёт среднюю цену заявки в Latest Entry Fill. Поскольку каждая заявка входа исполняется один раз, это цена исполнения для обоих процентных уровней.
Отложенная ветвь счётчика прибавляет объём исполненной заявки после каждого Buy. Исполнение полного выхода передаёт ноль в тот же счётчик до решения на следующей свече.
Булевый Combination имеет два подключённых входа: Fresh MACD Entry и Averaging Entry Below Step Five. Entry Volume выдаётся после обеих ветвей, чтобы кубик действия получил итог текущей свечи.
На график поступают свечи, обе EMA, линия MACD, последняя цена входа, уровень усреднения, уровень тейк-профита и все исполнения входов и выходов.

Использование

Импортируйте Three_Signals_Combined.json в Designer, предоставьте историю, достаточную для формирования EMA(26), и проверьте пятиминутную настройку на выбранном инструменте. До реальной торговли оцените риск пяти входов и отсутствие стоп-лосса.