Схема стратегии-шаблона: вход с фильтром по спреду
Сигнал здесь намеренно простой: свеча закрывается выше своего открытия, а цена пересекает вверх медленную скользящую среднюю. На самом деле схема — про всё то, что стоит между этим сигналом и заявкой: спред, считанный из биржевого стакана, пауза, разводящая входы во времени, и объём заявки, рассчитанный от капитала, а не заданный фиксированным числом.
Обзор стратегии
- Завершённые четырёхчасовые свечи подаются на простую скользящую среднюю с периодом 50 и на два конвертера, которые достают из каждой свечи цену открытия и цену закрытия.
- Цвет свечи — это два сравнения: закрытие выше открытия означает бычью свечу, закрытие ниже открытия — медвежью.
- Кубик Previous value хранит свечу на шаг назад, а второй такой же — значение средней, поэтому пересечение читается как пара обычных сравнений, а не как отдельный индикатор.
- Market depth даёт лучший бид и лучший аск, а формула вычитает одно из другого. Результат удерживается в переменной, которую освобождает свеча, поэтому условие входа сравнивает спред, относящийся к тому же моменту, что и всё остальное.
- Strategy P&L подаётся в переменную, несущую реализованный результат, формула прибавляет его к стартовому капиталу, а вторая формула превращает полученный капитал в объём заявки: капитал, умноженный на долю риска, делённый на цену закрытия и округлённый до трёх знаков.
- Счётчик, собранный из переменной и формулы min(a + 1, n), считает свечи с момента последнего исполнения и не пускает в новый вход, пока не пройдут восемь.
- Оба входа берутся только из нулевой позиции, поэтому схема держит одну позицию за раз и никогда её не наращивает.
- Выход — свеча противоположного цвета, а Position protection добавляет к нему take-profit 0.7% и stop-loss 0.5%.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Бычья свеча, у которой предыдущее закрытие было на уровне предыдущего значения средней или ниже, а текущее закрытие — выше текущего значения средней, при спреде в пределах лимита, нулевой позиции и истёкшей паузе. Position modify покупает по рынку рассчитанным объёмом.
- Вход в шорт: Медвежья свеча, у которой предыдущее закрытие было на уровне предыдущего значения средней или выше, а текущее закрытие — ниже текущего значения средней, при тех же условиях по спреду, нулевой позиции и паузе. Position modify продаёт по рынку тем же рассчитанным объёмом.
- Выход: Медвежья свеча закрывает лонг, а бычья — шорт: оба условия сходятся в кубике Combination, который запускает один Position modify, настроенный на закрытие позиции, так что отдельный блок выхода ни одному из направлений не нужен. Position protection следит за исполнениями входов независимо и может закрыть сделку раньше — по прибыли 0.7% или по убытку 0.5%.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Candles | 04:00:00 | Таймфрейм свечей, на которых работает вся схема. |
| SMA Length | 50 | Период простой скользящей средней, относительно которой измеряется закрытие. |
| Spread Limit | 50 | Максимальный спред в стакане, в единицах цены, при котором вход ещё разрешён. Увеличивайте на инструментах с широким спредом. |
| Start Capital | 1000000 | Размер счёта, от которого стартует расчёт капитала; перед торговлей задайте реальный размер счёта. |
| Risk Fraction | 0.3 | Доля капитала, отводимая на одну позицию, в виде дроби: 0.3 — это тридцать процентов. |
| Cooldown Bars | 8 | Сколько завершённых свечей должно пройти после исполнения, прежде чем будет разрешён следующий вход. |
| Take Profit, % | 0.7 | Дистанция take-profit в процентах от цены входа. |
| Stop Loss, % | 0.5 | Дистанция stop-loss в процентах от цены входа. |
Детали диаграммы
- Кубик свечей питает восемь потребителей: среднюю, оба конвертера, блок предыдущей свечи, переменную со спредом, переменную с реализованным результатом, счётчик паузы и панель графика.
- Стакан обновляется гораздо чаще свечей, поэтому его спред не сравнивается напрямую. Переменная забирает последнее значение и отдаёт его на закрытии свечи — так все слагаемые условия входа идут по одним часам.
- Переменная с реализованным результатом стартует с нуля и получает значение только после закрытия первой сделки — благодаря этому формула объёма обеспечена данными с самой первой свечи.
- Оба входных блока используют одну формулу объёма, поэтому лонг и шорт рассчитываются по одному правилу.
- Счётчик паузы сбрасывается блоком исполнений стратегии, а значит любое исполнение — вход или защитный выход — заново запускает ожидание длиной в восемь свечей.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.