Diagrama da estratégia modelo de entrada filtrada por spread

O sinal aqui é propositalmente simples: um candle fecha acima da própria abertura enquanto o preço cruza para cima de uma média móvel lenta. O que o diagrama realmente mostra é tudo aquilo que fica entre esse sinal e a ordem — um spread lido no livro de ofertas, um intervalo de espera que mantém as entradas afastadas umas das outras e um volume de ordem calculado a partir do capital, em vez de um número fixo.

Visão geral da estratégia

• Candles de quatro horas já fechados alimentam uma média móvel simples de 50 períodos e dois conversores que extraem a abertura e o fechamento de cada candle.
• A cor do candle são duas comparações: fechamento acima da abertura é alta, fechamento abaixo da abertura é baixa.
• Um bloco Previous value guarda o candle de um passo atrás e um segundo guarda a média, de modo que o cruzamento é lido como um par de comparações comuns, e não como um indicador à parte.
• O Market depth fornece a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda, e uma fórmula subtrai uma da outra. O resultado fica retido em uma variável que o candle libera, então a condição de entrada compara um spread que pertence ao mesmo instante que o restante dela.
• O Strategy P&L alimenta uma variável que carrega o resultado realizado, uma fórmula soma esse valor ao capital inicial e uma segunda fórmula transforma esse capital em volume de ordem: capital vezes a fração de risco, dividido pelo preço de fechamento, arredondado para três casas decimais.
• Um contador montado com uma variável e a fórmula min(a + 1, n) mede os candles desde a última execução e bloqueia uma nova entrada até que oito deles tenham passado.
• As duas entradas são feitas apenas a partir de posição zerada, de modo que o diagrama mantém uma posição por vez e nunca aumenta essa posição.
• A saída é a cor oposta do candle, e o Position protection acrescenta a ela um take-profit de 0.7% e um stop-loss de 0.5%.

Regras de entrada e saída

• Entrada comprada: Um candle de alta cujo fechamento anterior ficou igual ou abaixo da média anterior e cujo fechamento está acima da média atual, com o spread dentro do limite, posição zerada e o intervalo de espera cumprido. O Position modify compra a mercado com o volume calculado.
• Entrada vendida: Um candle de baixa cujo fechamento anterior ficou igual ou acima da média anterior e cujo fechamento está abaixo da média atual, sob as mesmas condições de spread, posição zerada e intervalo de espera. O Position modify vende a mercado com o mesmo volume calculado.
• Saída: Um candle de baixa fecha uma posição comprada e um candle de alta fecha uma posição vendida: as duas condições se encontram em um Combination que aciona um único Position modify configurado para fechar a posição, de modo que nenhuma das direções precisa do seu próprio bloco de saída. O Position protection acompanha as execuções de entrada de forma independente e pode encerrar a operação antes, com 0.7% de lucro ou 0.5% de prejuízo.

Parâmetros

Parâmetro	Padrão	Descrição
Candles	04:00:00	Tempo gráfico dos candles sobre os quais todo o diagrama trabalha.
SMA Length	50	Período da média móvel simples com a qual o fechamento é comparado.
Spread Limit	50	Maior spread do livro, em unidades de preço, que ainda permite uma entrada. Aumente esse valor em instrumentos cotados com spread largo.
Start Capital	1000000	Tamanho da conta do qual parte o cálculo do capital; ajuste-o para o tamanho real da conta antes de operar.
Risk Fraction	0.3	Parcela do capital comprometida em uma posição, expressa como fração: 0.3 são trinta por cento.
Cooldown Bars	8	Quantos candles fechados devem passar depois de uma execução até que a próxima entrada seja permitida.
Take Profit, %	0.7	Distância do take-profit, em percentual do preço de entrada.
Stop Loss, %	0.5	Distância do stop-loss, em percentual do preço de entrada.

Detalhes do diagrama

• O bloco de candles alimenta oito consumidores: a média, os dois conversores, o bloco do candle anterior, a variável do spread, a variável do resultado realizado, o contador do intervalo de espera e o painel do gráfico.
• O livro de ofertas se atualiza com muito mais frequência do que os candles, por isso o seu spread não é comparado diretamente. Uma variável guarda o valor mais recente e o libera quando o candle fecha, o que coloca todos os termos da condição de entrada no mesmo relógio.
• A variável do resultado realizado começa em zero e só recebe um valor depois que a primeira operação é encerrada, o que mantém a fórmula de volume abastecida já a partir do primeiro candle.
• Os dois blocos de entrada compartilham a mesma fórmula de volume, então compra e venda são dimensionadas pela mesma regra.
• O contador do intervalo de espera é zerado pelo bloco de execuções da estratégia, ou seja, qualquer execução — uma entrada ou uma saída de proteção — reinicia a espera de oito candles.

Uso

Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.