Схема стратегии Non Repainting Renko Emulation

Трейдеры берутся за кирпичные графики потому, что напечатанный кирпич уже не меняется: сигнал, взятый по нему, нельзя отменить минутой позже. Эта схема добывает то же свойство из обычных временных свечей. Источник свечей намеренно подписан с промежуточными обновлениями, а между ним и каждым думающим кубиком стоит блок Final value, так что и среднее, и пересечение, и вход решаются на баре, который уже закрылся. Живой поток при этом сохранён, но идёт только на график, где формирующейся свече и место.

Обзор стратегии

Пятиминутные свечи подписаны с включёнными промежуточными обновлениями, поэтому источник выдаёт бар много раз, пока тот формируется, и ещё раз при его закрытии.
Блок Final value свечного типа — единственная дверь из источника в логику: он пропускает значение дальше только тогда, когда оно окончательное, поэтому ниже по схеме никто никогда не видит цену, которая ещё может сдвинуться.
Этот блок несущий, а не декоративный. Индикаторный кубик помечает каждое переданное ему значение как окончательное, поэтому среднее, накормленное формирующимся баром, переписывало бы показание того же бара на каждом обновлении, а пересечение, построенное на двух таких средних, появлялось бы и пропадало внутри бара.
Быстрое и медленное экспоненциальные средние и индекс относительной силы построены на закрытом потоке, и все три настроены подавать голос лишь после того, как сформируются, поэтому первые решения ждут полного медленного окна.
Два кубика Crossing несут две стороны одного и того же события: у одного быстрое среднее подано на вход up, а медленное — на вход down, у другого они переставлены, поэтому каждый выдаёт true на том пересечении, по которому назван.
Индекс относительной силы сравнивается с переменной средней линии в обе стороны, давая фильтр импульса, который должен согласиться с пересечением, прежде чем что-либо будет отправлено.
Позиция считывается в переменную удержания, которую запускает каждая закрытая свеча, и дважды сравнивается с нулём, поэтому вход может требовать позицию, которая не является длинной, а выход — чтобы она ею была.
Два логических кубика AND собирают пересечение, импульс и позицию; один ведёт рыночный вход с условием Open position, другой — рыночный выход с условием Close position, а панель графика рисует живые свечи, все три индикатора, заявки и сделки.

Правила входа и выхода

Вход в лонг: На закрытой свече быстрое среднее пересекает медленное снизу вверх, индекс относительной силы стоит выше своей средней линии, а позиция не длинная. Кубик AND собирает три ответа, и входной кубик покупает объём заявки по рынку. Его условие Open position означает, что заявка отправляется только из нулевой позиции, поэтому второе пересечение при уже идущей сделке ничего не меняет.
Вход в шорт: Коротких входов нет. Ниже средней линии или когда быстрое среднее под медленным, схема просто стоит в стороне; единственная заявка, которую она вообще когда-либо отправляет в сторону продажи, — та, что закрывает длинную позицию.
Выход: На закрытой свече быстрое среднее уходит обратно под медленное, индекс относительной силы опустился под свою среднюю линию, а позиция длинная. Срабатывает второй кубик AND, и закрывающий кубик продаёт всю позицию по рынку, а объём его заявки вычислен из открытой позиции условием Close position. Ни стоп-лосса, ни кубика тейк-профита здесь нет: пересечение, открывшее сделку, — это же и то, что её завершает, и каждое из этих решений принято на баре, который уже закончился.

Параметры

Параметр	По умолчанию	Описание
Candles	00:05:00	Таймфрейм серии свечей, на которой работает вся схема; серия подписана с промежуточными обновлениями, а блок Final value отбирает из неё закрытые бары.
Fast EMA Length	14	Период быстрого экспоненциального среднего — более быстрой из двух линий, чьи пересечения и есть сигнал.
Slow EMA Length	40	Период медленного экспоненциального среднего — опорной линии, относительно которой меряется быстрая.
RSI Length	14	Период индекса относительной силы, используемого как фильтр импульса в обе стороны.
RSI Midline	50	Уровень, разделяющий фильтр импульса: выше него схема может открыть длинную позицию, ниже — длинная позиция может быть закрыта.
Order Volume	1	Объём заявки, отправляемой на входе; выход берёт свой объём из открытой позиции.

Детали диаграммы

Вентиль срабатывает ровно на баре пересечения. Кубик Crossing выдаёт значение только в момент, когда две линии меняются местами, тогда как сравнения выдают его на каждой закрытой свече; логическое условие удерживает каждый вход, пока не придут все они с момента последнего срабатывания, поэтому недостающей частью всегда оказывается пересечение, а ответы, с которыми оно объединяется, — с того же самого бара.
Два кубика Crossing — это один и тот же кубик с переставленными входами. Каждый выдаёт true, когда его собственный вход up дошёл до входа down или поднялся выше, и false на противоположном событии; именно поэтому один из них назван по бычьему пересечению, а другой — по медвежьему, вместо того чтобы один кубик питал оба вентиля.
Кубик позиции подаёт голос только при изменении позиции, а на спокойной неделе это может не случиться ни разу. Переменная удержания за ним стартует с нуля, хранит последнее полученное число и заново выдаёт его на каждой закрытой свече, поэтому у обоих сравнений всегда есть свежая левая часть.
Ничто не разносит сигналы во времени. Берётся каждое подходящее пересечение, и единственное, что мешает одному входу лечь поверх другого, — требование, чтобы позиция не была длинной, подкреплённое условием Open position на самом кубике заявки.
Формирующаяся свеча не выбрасывается, её просто держат в стороне от решений: сырой поток рисуется на графике рядом с индикаторами, которые построены по закрытому потоку, так что одно можно читать против другого.

Использование

Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.