Diagrama da estratégia de emulação Renko sem repintura

Os traders recorrem aos gráficos de tijolos porque um tijolo, uma vez impresso, nunca muda: um sinal tomado sobre ele não pode ser desfeito um minuto depois. Este diagrama obtém a mesma propriedade a partir de candles de tempo comuns. A fonte de candles é deliberadamente assinada com atualizações intermediárias, e um bloco Final value fica entre ela e todo bloco que decide, de modo que uma média, um cruzamento e uma entrada são todos decididos sobre uma barra que já fechou. O fluxo ao vivo é mantido, mas vai apenas para o gráfico, onde um candle em formação tem o seu lugar.

Visão geral da estratégia

Os candles de cinco minutos são assinados com atualizações intermediárias habilitadas, de modo que a fonte emite a barra muitas vezes enquanto ela se forma e mais uma vez quando ela fecha.
Um bloco Final value do tipo candle é a única porta da fonte para a lógica: ele repassa um valor apenas quando esse valor é final, de modo que nada mais adiante jamais vê um preço que ainda pode se mover.
Esse bloco é estrutural, não decorativo. Um bloco de indicador marca como final todo valor que lhe é entregue, portanto uma média alimentada com uma barra em formação reescreveria a leitura dessa mesma barra a cada atualização, e um cruzamento construído sobre duas médias assim apareceria e desapareceria dentro da barra.
Uma média exponencial rápida, uma lenta e um índice de força relativa são todos construídos sobre o fluxo fechado, e os três estão configurados para se manifestar apenas depois de formados, de modo que as primeiras decisões esperam por uma janela lenta completa.
Dois blocos Crossing carregam os dois lados do mesmo evento: um tem a média rápida na entrada up e a lenta na entrada down, o outro as tem trocadas, de modo que cada um dispara verdadeiro no cruzamento que lhe dá nome.
O índice de força relativa é comparado com uma variável de linha média nos dois sentidos, dando um filtro de momentum que precisa concordar com o cruzamento antes que qualquer coisa seja enviada.
A posição é lida para uma variável de retenção acionada por cada candle fechado e comparada com zero duas vezes, de modo que a entrada pode exigir uma posição que não esteja comprada e a saída pode exigir uma que esteja.
Dois blocos lógicos AND reúnem cruzamento, momentum e posição; um aciona uma entrada a mercado com a condição Open position, o outro uma saída a mercado com a condição Close position, e o painel de gráfico desenha os candles ao vivo, os três indicadores, as ordens e as execuções.

Regras de entrada e saída

Entrada comprada: Em um candle fechado, a média rápida cruza acima da lenta, o índice de força relativa está acima de sua linha média e a posição não está comprada. O bloco AND reúne as três respostas e o bloco de entrada compra o volume da ordem a mercado. Sua condição Open position significa que a ordem só é enviada a partir de uma posição zerada, portanto um segundo cruzamento enquanto uma operação está em curso não muda nada.
Entrada vendida: Não há entradas vendidas. Abaixo da linha média, ou com a média rápida abaixo da lenta, o diagrama simplesmente fica de fora; a única ordem que ele envia na direção de venda é a que encerra uma posição comprada.
Saída: Em um candle fechado, a média rápida cruza de volta abaixo da lenta, o índice de força relativa caiu abaixo de sua linha média e a posição está comprada. O segundo bloco AND dispara e o bloco de fechamento vende toda a posição a mercado, com o volume calculado a partir da posição aberta pela condição Close position. Não há bloco de stop-loss nem de take-profit: o cruzamento que abriu a operação é a mesma coisa que a encerra, e cada uma dessas decisões é tomada sobre uma barra que já terminou.

Parâmetros

Parâmetro	Padrão	Descrição
Candles	00:05:00	Time frame da série de candles sobre a qual todo o diagrama funciona; a série é assinada com atualizações intermediárias, e o bloco Final value separa dela as barras fechadas.
Fast EMA Length	14	Período da média exponencial rápida, a mais veloz das duas linhas cujos cruzamentos são o sinal.
Slow EMA Length	40	Período da média exponencial lenta, a linha de referência contra a qual a rápida é medida.
RSI Length	14	Período do índice de força relativa usado como filtro de momentum nos dois lados.
RSI Midline	50	Nível que divide o filtro de momentum: acima dele o diagrama pode abrir uma compra, abaixo dele uma compra pode ser encerrada.
Order Volume	1	Tamanho da ordem enviada pela entrada; a saída, em vez disso, toma seu tamanho a partir da posição aberta.

Detalhes do diagrama

O bloco lógico dispara exatamente na barra do cruzamento. Um bloco Crossing emite apenas no momento em que as duas linhas trocam de lugar, enquanto as comparações emitem a cada candle fechado; uma condição lógica retém cada entrada até que todas tenham chegado desde o último disparo, de modo que a peça que falta é sempre o cruzamento e as respostas com que ele é combinado são as daquela mesma barra.
Os dois blocos Crossing são o mesmo bloco com as entradas trocadas. Cada um emite verdadeiro quando sua própria entrada up alcança ou supera sua entrada down e falso no evento oposto, razão pela qual um deles leva o nome do cruzamento de alta e o outro o do cruzamento de baixa, em vez de um único bloco alimentar os dois blocos lógicos.
O bloco de posição só se manifesta quando a posição muda, o que em uma semana calma pode ser nunca. A variável de retenção atrás dele começa em zero, guarda o último número que recebeu e o reemite a cada candle fechado, de modo que ambas as comparações sempre têm um lado esquerdo atualizado com que trabalhar.
Nada espaça os sinais no tempo. Todo cruzamento que se qualifica é aproveitado, e a única coisa que impede uma entrada de cair em cima de outra é a exigência de que a posição não esteja comprada, respaldada pela condição Open position no próprio bloco de ordem.
O candle em formação não é descartado, apenas é mantido longe das decisões: o fluxo bruto é desenhado no gráfico ao lado dos indicadores, que são plotados a partir do fluxo fechado, de modo que os dois podem ser lidos um contra o outro.

Uso

Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.